21b3078094
按 ADR-0003 把 Support / Resistance / Range / LSLine 从顶层下沉进 IntervalTechnicals，每个周期独立计算；顶层 5 字段保留为 Intervals[primary] 镜像（单一来源，不双写）以维持向后兼容的 JSON shape。 新增 BoxBreak（Donchian 风格，lookback=20 根不含当前根，K 线 < 21 → nil）， 落到 IntervalTechnicals.Box。 IndicatorComputer.Compute 签名升级到 longShortByInterval map： market_context 改为并发拉取 15m/1h/4h/1d 的全局 LSR，1w 不在 Binance LSR 支持列表 → 加 warning lsr_unsupported_interval:1w。 测试：boxBreak 6 个 case（inside/break_up/break_down/insufficient/2 个 parse 失败）+ per-interval Support/Resistance/Range 跨周期断言 + 镜像不变量 + 缺 LSR key → LongShortLine nil。indicator.go 平均覆盖 97.26%（boxBreak 100%）。
93 lines
4.0 KiB
Go
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4.0 KiB
Go
package usecase
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import (
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"context"
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"cryptoHermes/internal/entity"
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)
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type MarketDataProvider interface {
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GetKlines(ctx context.Context, symbol, interval string, limit int) ([]entity.Kline, error)
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GetKlinesRange(ctx context.Context, symbol, interval string, startMs, endMs int64, limit int) ([]entity.Kline, error)
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GetTicker24h(ctx context.Context, symbol string) (*entity.Ticker24h, error)
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}
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type DerivativesProvider interface {
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GetCurrentFunding(ctx context.Context, symbol string) (*entity.FundingRate, error)
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GetFundingHistory(ctx context.Context, symbol string, limit int) ([]entity.FundingRate, error)
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GetCurrentOpenInterest(ctx context.Context, symbol string) (*entity.OpenInterest, error)
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GetOpenInterestHistory(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.OpenInterest, error)
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GetGlobalLongShortRatio(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.LongShortRatio, error)
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GetTopTraderPositionRatio(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.LongShortRatio, error)
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GetTakerBuySellVolume(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.TakerBuySellVolume, error)
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}
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type KlineRepository interface {
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UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.Kline) error
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FindRecent(ctx context.Context, symbol, interval string, limit int) ([]entity.Kline, error)
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}
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type FundingRepository interface {
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UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.FundingRate) error
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FindRecent(ctx context.Context, symbol string, limit int) ([]entity.FundingRate, error)
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}
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type OpenInterestRepository interface {
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UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.OpenInterest) error
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FindRecent(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.OpenInterest, error)
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||
}
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type LongShortRatioRepository interface {
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UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.LongShortRatio) error
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FindRecent(ctx context.Context, symbol, period, ratioType string, limit int) ([]entity.LongShortRatio, error)
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||
}
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type TakerVolumeRepository interface {
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UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.TakerBuySellVolume) error
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FindRecent(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.TakerBuySellVolume, error)
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||
}
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// IndicatorComputer 纯函数式接口：接收已经被上层 fetch 的 slice，
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// 返回填充好的 TechnicalStructure。
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// 不持有任何 repo 引用——保住 G1（usecase 不依赖 repo 实现）和
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// G12（indicator 包零 repo 导入）。MarketContextUsecase 已经并发 fetch
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// 过 kline 与 long-short ratio，复用结果即可，二次注入仓库引用会
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// 重复 IO。
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// klinesByInterval 是按周期分组的 K 线 map（每周期一份升序切片）；
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// primaryInterval 决定顶层 TechnicalStructure 镜像哪个周期；所有周期
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// 都会独立填充进 Intervals。longShortByInterval 按周期分组的 LSR map
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// （某周期缺失时，该周期 IntervalTechnicals.LongShortLine 为 nil）。
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// 实现可见 internal/usecase/indicator.go。
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type IndicatorComputer interface {
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Compute(
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klinesByInterval map[string][]entity.Kline,
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primaryInterval string,
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longShortByInterval map[string][]entity.LongShortRatio,
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) entity.TechnicalStructure
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}
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// DerivativesSignalComputer 把 funding/OI/LSR 的原始数据翻译成
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// 可读语义（crowded_long、long_building 之类）。
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// 与 IndicatorComputer 一样是纯函数式接口、零 repo 依赖。
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// primaryKlines 是用来给 OI 信号做"价格方向"判定的：OI 在涨时，配合
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// 价格涨 → long_building，价格跌 → short_building（funding 不参与 OI
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// 判定，避免价格下跌但 funding 仍为正时被误判）。
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// 返回 warnings 用来告诉调用方"哪一项数据不够、对应字段为什么留空"，
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// 由调用方合并到 DataQuality.Warnings。signal 整体不可判时返回 nil。
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type DerivativesSignalComputer interface {
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Compute(
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currentFunding *entity.FundingRate,
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oiHistory []entity.OpenInterest,
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globalLSR []entity.LongShortRatio,
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primaryKlines []entity.Kline,
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) (*entity.DerivativesSignal, []string)
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}
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