dela
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feat(indicator): per-interval S/R + Range + LSLine + Donchian 箱体（ADR-0003）
按 ADR-0003 把 Support / Resistance / Range / LSLine 从顶层下沉进
IntervalTechnicals，每个周期独立计算；顶层 5 字段保留为 Intervals[primary]
镜像（单一来源，不双写）以维持向后兼容的 JSON shape。
新增 BoxBreak（Donchian 风格，lookback=20 根不含当前根，K 线 < 21 → nil），
落到 IntervalTechnicals.Box。
IndicatorComputer.Compute 签名升级到 longShortByInterval map：
market_context 改为并发拉取 15m/1h/4h/1d 的全局 LSR，1w 不在 Binance LSR
支持列表 → 加 warning lsr_unsupported_interval:1w。
测试：boxBreak 6 个 case（inside/break_up/break_down/insufficient/2 个 parse
失败）+ per-interval Support/Resistance/Range 跨周期断言 + 镜像不变量 +
缺 LSR key → LongShortLine nil。indicator.go 平均覆盖 97.26%（boxBreak 100%）。
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2026-05-25 10:44:33 +08:00 |
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dela
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fa769331c2
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feat(market): Phase 1 扩展 — 更多 symbol + Bollinger/Vegas + 衍生品信号
- collector.symbols 与 supportedSymbols 加 SOL/BNB/DOGE，env-default 与 README 同步
- entity 追加 TechnicalStructure.Intervals（每周期 Bollinger + Vegas，omitempty 不破坏既有字段）与 DerivativesBundle.Signal
- 新增纯解析 usecase derivatives_signal.go：fundingBias 绝对阈值、oiSignal 用 P20 baseline + 价格方向（OI up + 价格 up/down → long/short_building，funding 不参与方向）、lsrRegime 绝对阈值；signal 数据不足走 warnings 进 DataQuality
- indicator.go 加 sma/stddev/ema/bollinger/vegas + computeIntervalTechnicals；IndicatorComputer 签名收 klines map
- harness 同步：G12 扩入 derivatives_signal.go（含 Makefile G12.5/6 + ADR-0002 适用范围 + project-map / harness-health 更新）
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2026-05-24 23:19:57 +08:00 |
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dela
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6d412b2326
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feat(indicator): ports + 骨架 + 完整测试 table（红灯）
为什么：先把测试与骨架同时落地，让"红灯先行"作为 commit 3 实现的
靶子。骨架函数全部返回零值，所有断言失败但无编译错误也无 panic。
变更：
- ports.go 新增 IndicatorComputer 接口；接收已 fetch 的 slice、
避免与 MarketContextUsecase 重复 IO（G1 + G12）
- internal/usecase/indicator.go：常量、pivotPoint、9 个 helper +
Compute 全部签名就位，实现先返零值
- internal/usecase/indicator_test.go：parsePrice/formatPrice/
percentile/medianFloat/pivot{Highs,Lows}/clusterLevels/
rangeHighLow/longShortCrossings/Compute 全部 table-driven
覆盖（含 V-shape、双顶 0.18%/0.45%、三聚类、N=1/2/20 percentile、
穿越保留 N、malformed 跳过等）
- go.mod 把 stretchr/testify v1.8.1 从 indirect 提升为 direct
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2026-05-24 20:16:48 +08:00 |
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dela
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cc7f5a4f32
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feat: 初始化 cryptoHermes 行情网关 v1 MVP + harness 工程文档
Binance USDⓈ-M Futures 行情网关，给上游 Hermes 量化分析引擎提供单一聚合
接口 /v1/market/context（K 线 + funding + OI + 多空比 + taker volume）。
只读公共行情，不下单、不接私钥、不查账户。
## v1 实现范围（Milestone 1-5）
- Clean Architecture 4 层（controller/usecase/repo/entity），接口边界在
internal/usecase/ports.go
- Binance Futures REST client（K 线 / ticker24h / funding / OI / 多空比
/ taker volume 共 9 个接口），全链路 string 价格避免 float64 精度问题
- TimescaleDB 5 张 hypertable（market_klines / funding_rates /
open_interest / long_short_ratio / taker_buy_sell_volume），主键含
时间维度，UpsertMany 幂等
- robfig/cron 定时采集（15m/1h/4h/1d/1w 多周期 K 线 + 衍生品 15 分钟
落库），未收线 K 线 (close_time > now) 由 mapper/repo 双重过滤
- pkg/httpclient 统一限流（默认 20 req/s, burst 40）+ 重试，避免触发
Binance 2400 weight/min IP 上限
- /v1/market/context 聚合接口：errgroup 并发拉 snapshot/funding/OI，DB
K 线不足 200 根回源 Binance 异步补
- cmd/backfill CLI 支持指定 from/to 大段回填（Binance 历史 OI / 多空比
官方只保留 30 天，必须自己存）
- Docker Compose + Makefile + golang-migrate，本地一键启
技术指标（support/resistance/Vegas/箱体）留待 v2，技术段返回空对象 +
warning 占位。
## Harness 工程文档
- AGENTS.md — AI agent 工作速查（10 个章节）
- ai/project-map.md — 仓库结构、扩展点、控制流
- ai/risk-guardrails.md — G1-G10 守卫规则（每条带可机械验证命令）
- ai/adr/0001-architecture-foundations.md — 9 条架构基础决策
- ai/task-templates.md — 6 种任务契约模板
- ai/harness-health.md — 当前 harness 健康度评估
3 个 grep 守卫已验证通过：controller / usecase 无具体实现依赖，全项目
无私钥/签名字段。
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2026-05-24 17:20:51 +08:00 |
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