cc7f5a4f32
Binance USDⓈ-M Futures 行情网关，给上游 Hermes 量化分析引擎提供单一聚合 接口 /v1/market/context（K 线 + funding + OI + 多空比 + taker volume）。 只读公共行情，不下单、不接私钥、不查账户。 ## v1 实现范围（Milestone 1-5） - Clean Architecture 4 层（controller/usecase/repo/entity），接口边界在 internal/usecase/ports.go - Binance Futures REST client（K 线 / ticker24h / funding / OI / 多空比 / taker volume 共 9 个接口），全链路 string 价格避免 float64 精度问题 - TimescaleDB 5 张 hypertable（market_klines / funding_rates / open_interest / long_short_ratio / taker_buy_sell_volume），主键含 时间维度，UpsertMany 幂等 - robfig/cron 定时采集（15m/1h/4h/1d/1w 多周期 K 线 + 衍生品 15 分钟 落库），未收线 K 线 (close_time > now) 由 mapper/repo 双重过滤 - pkg/httpclient 统一限流（默认 20 req/s, burst 40）+ 重试，避免触发 Binance 2400 weight/min IP 上限 - /v1/market/context 聚合接口：errgroup 并发拉 snapshot/funding/OI，DB K 线不足 200 根回源 Binance 异步补 - cmd/backfill CLI 支持指定 from/to 大段回填（Binance 历史 OI / 多空比 官方只保留 30 天，必须自己存） - Docker Compose + Makefile + golang-migrate，本地一键启 技术指标（support/resistance/Vegas/箱体）留待 v2，技术段返回空对象 + warning 占位。 ## Harness 工程文档 - AGENTS.md — AI agent 工作速查（10 个章节） - ai/project-map.md — 仓库结构、扩展点、控制流 - ai/risk-guardrails.md — G1-G10 守卫规则（每条带可机械验证命令） - ai/adr/0001-architecture-foundations.md — 9 条架构基础决策 - ai/task-templates.md — 6 种任务契约模板 - ai/harness-health.md — 当前 harness 健康度评估 3 个 grep 守卫已验证通过：controller / usecase 无具体实现依赖，全项目 无私钥/签名字段。
310 lines
8.4 KiB
Markdown
310 lines
8.4 KiB
Markdown
# cryptoHermes — Market Data Gateway
|
||
|
||
为上游 Hermes 量化分析引擎提供统一的币圈行情与衍生品上下文。Hermes 只需要调用本服务的 `/v1/market/context` 一个接口，就能拿到 BTC/ETH 多周期 K 线、当前价、funding、OI、多空比等用于策略分析的数据。
|
||
|
||
本服务只做行情采集与聚合，**不下单、不接私钥、不查账户、不托管任何资金**。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 特性
|
||
|
||
- Binance USDⓈ-M Futures 公共接口，无需 API Key。
|
||
- 多周期 K 线 / 24h ticker / funding / Open Interest / 全局多空比 / 大户持仓多空比 / Taker 主动买卖量。
|
||
- 历史数据自动落库（Binance 官方历史 OI / 多空比只保留 30 天，必须自己存）。
|
||
- Clean Architecture：controller / usecase / repo 分层，usecase 只依赖接口。
|
||
- Fiber v2 REST API + robfig/cron 定时采集 + TimescaleDB hypertable 存时序数据。
|
||
- Rate Limit 节流（默认 20 req/s），可重复运行的 upsert，K 线只入库已收线。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 技术栈
|
||
|
||
| 类型 | 选型 |
|
||
|---|---|
|
||
| 语言 | Go 1.23 |
|
||
| HTTP | Fiber v2 |
|
||
| DB | TimescaleDB (PG 16) |
|
||
| DB Driver | pgx v5 (pgxpool) |
|
||
| Scheduler | robfig/cron v3 |
|
||
| Config | cleanenv (yaml + env) |
|
||
| 限流 | golang.org/x/time/rate |
|
||
| Migration | golang-migrate CLI |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 快速开始
|
||
|
||
### 1. 依赖
|
||
|
||
```bash
|
||
# Go 1.23+
|
||
go version
|
||
|
||
# golang-migrate CLI（用于跑 migration）
|
||
go install -tags 'postgres' github.com/golang-migrate/migrate/v4/cmd/migrate@latest
|
||
```
|
||
|
||
### 2. 启动数据库
|
||
|
||
```bash
|
||
make docker-up
|
||
```
|
||
|
||
会用 `timescale/timescaledb:latest-pg16` 启一个 Postgres，监听本地 5432。
|
||
|
||
### 3. 执行 migration
|
||
|
||
```bash
|
||
export DATABASE_URL="postgres://postgres:postgres@localhost:5432/hermes_market?sslmode=disable"
|
||
make migrate-up
|
||
```
|
||
|
||
会建 5 张 hypertable：`market_klines` / `funding_rates` / `open_interest` / `long_short_ratio` / `taker_buy_sell_volume`。
|
||
|
||
### 4. （可选）回填历史 K 线
|
||
|
||
第一次启动时 DB 是空的，直接调 `/v1/market/context` 会触发回源 Binance。建议先回填：
|
||
|
||
```bash
|
||
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 15m --limit 500"
|
||
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1h --limit 500"
|
||
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 4h --limit 500"
|
||
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1d --limit 500"
|
||
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1w --limit 500"
|
||
# ETHUSDT 同上
|
||
```
|
||
|
||
也可以指定起止时间做大段回填：
|
||
|
||
```bash
|
||
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1h --from 1704067200000 --to 1735689600000"
|
||
```
|
||
|
||
### 5. 启动服务
|
||
|
||
```bash
|
||
make run
|
||
```
|
||
|
||
服务会：
|
||
|
||
- 监听 `:8080`
|
||
- 立刻启动 cron，每 15 分钟拉一次 funding / OI / 多空比 / taker volume / 15m K 线，整点拉 1h，每 4h 拉 4h，每日 00:05 拉 1d，每周一 00:10 拉 1w。
|
||
|
||
### 6. 验证
|
||
|
||
```bash
|
||
curl -s localhost:8080/v1/health | jq .
|
||
curl -s 'localhost:8080/v1/market/context?symbol=BTCUSDT' | jq 'keys'
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 国内网络
|
||
|
||
`fapi.binance.com` 国内直连不稳定，通过环境变量挂代理即可（Go 默认尊重 `HTTPS_PROXY`）：
|
||
|
||
```bash
|
||
HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890 make run
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 配置
|
||
|
||
`config/config.yml`（所有字段都可被环境变量覆盖，参见 `config/config.go` 的 `env:` tag）：
|
||
|
||
```yaml
|
||
app:
|
||
port: 8080
|
||
env: local
|
||
|
||
binance:
|
||
base_url: https://fapi.binance.com
|
||
timeout: 10s
|
||
retry_count: 2
|
||
rps: 20 # IP 级限速，超过会自动 sleep
|
||
burst: 40
|
||
|
||
postgres:
|
||
dsn: postgres://postgres:postgres@localhost:5432/hermes_market?sslmode=disable
|
||
max_conns: 10
|
||
min_conns: 2
|
||
|
||
collector:
|
||
enabled: true # 设为 false 可只跑只读 API，不开 cron
|
||
symbols: [BTCUSDT, ETHUSDT]
|
||
intervals: [15m, 1h, 4h, 1d, 1w]
|
||
default_limit: 500
|
||
```
|
||
|
||
常用环境变量：
|
||
|
||
| 变量 | 说明 |
|
||
|---|---|
|
||
| `CONFIG_PATH` | 配置文件路径，默认 `config/config.yml` |
|
||
| `POSTGRES_DSN` | 覆盖 yaml 中的 DSN（Docker Compose 里就是这么干的） |
|
||
| `APP_PORT` | HTTP 端口 |
|
||
| `HTTPS_PROXY` | 走代理访问 Binance |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## API
|
||
|
||
### `GET /v1/health`
|
||
|
||
```json
|
||
{ "status": "ok", "time": 1717000000000 }
|
||
```
|
||
|
||
### `GET /v1/market/context?symbol=BTCUSDT`
|
||
|
||
**Hermes 主接口**。聚合返回 K 线 + 衍生品 + 数据质量信息：
|
||
|
||
```jsonc
|
||
{
|
||
"symbol": "BTCUSDT",
|
||
"generatedAt": 1717000000000,
|
||
"snapshot": {
|
||
"lastPrice": "108000.12",
|
||
"priceChangePercent": "2.14",
|
||
"highPrice": "109200.00",
|
||
"lowPrice": "104800.00",
|
||
"volume": "...",
|
||
"quoteVolume": "..."
|
||
},
|
||
"klines": {
|
||
"15m": [ /* 300 根 */ ],
|
||
"1h": [ /* 300 根 */ ],
|
||
"4h": [ /* 300 根 */ ],
|
||
"1d": [ /* 300 根 */ ],
|
||
"1w": [ /* 300 根 */ ]
|
||
},
|
||
"derivatives": {
|
||
"funding": { "current": { ... }, "history": [ ... ] },
|
||
"openInterest": { "current": { ... }, "history": [ ... ] },
|
||
"longShortRatio": {
|
||
"global": [ ... ],
|
||
"topTraderPosition": [ ... ]
|
||
},
|
||
"takerBuySellVolume": []
|
||
},
|
||
"technical": {
|
||
"support": [], "resistance": [],
|
||
"rangeHigh": null, "rangeLow": null, "longShortLine": null
|
||
},
|
||
"dataQuality": {
|
||
"source": "binance",
|
||
"warnings": []
|
||
}
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
> `technical.*` 字段在 v1 留空。v2 会补支撑压力、箱体、多空线计算。
|
||
|
||
### `GET /v1/market/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&limit=300`
|
||
|
||
直接读 DB 返回 K 线数组。`interval` 取值 `15m/1h/4h/1d/1w`。
|
||
|
||
### `GET /v1/market/snapshot?symbol=BTCUSDT`
|
||
|
||
24h ticker 实时拉取（不走 DB）。
|
||
|
||
### `GET /v1/market/derivatives?symbol=BTCUSDT&period=1h`
|
||
|
||
衍生品聚合：funding / OI / 多空比。`period` 默认 `1h`。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 目录结构
|
||
|
||
```
|
||
cryptoHermes/
|
||
├── cmd/
|
||
│ ├── app/ # 主服务入口
|
||
│ └── backfill/ # 历史 K 线回填 CLI
|
||
├── config/ # cleanenv 配置
|
||
├── internal/
|
||
│ ├── app/ # 装配 DI、cron scheduler、graceful shutdown
|
||
│ ├── controller/ # Fiber 路由 + middleware
|
||
│ ├── entity/ # 业务实体（不依赖 Fiber/DB/Binance）
|
||
│ ├── usecase/ # 业务接口与编排
|
||
│ ├── repo/
|
||
│ │ ├── webapi/binance/ # Binance HTTP client
|
||
│ │ └── persistent/postgres/ # 5 个 repository
|
||
│ └── worker/ # 实际跑采集逻辑的 collector
|
||
├── migrations/ # SQL migration（含 hypertable 转换）
|
||
├── pkg/
|
||
│ ├── httpclient/ # 通用 HTTP client + retry + rate limit
|
||
│ ├── logger/ # slog 包装
|
||
│ └── postgres/ # pgxpool 初始化
|
||
├── docs/dev.md # 完整设计文档
|
||
├── docker-compose.yml
|
||
├── Dockerfile
|
||
├── Makefile
|
||
└── go.mod
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 数据库
|
||
|
||
5 张 hypertable，主键设计保证 upsert 幂等：
|
||
|
||
| 表 | 主键 | 时间列 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| `market_klines` | `(source, symbol, interval, open_time)` | `open_time` |
|
||
| `funding_rates` | `(source, symbol, funding_time)` | `funding_time` |
|
||
| `open_interest` | `(source, symbol, period, timestamp)` | `timestamp` |
|
||
| `long_short_ratio` | `(source, symbol, period, ratio_type, timestamp)` | `timestamp` |
|
||
| `taker_buy_sell_volume` | `(source, symbol, period, timestamp)` | `timestamp` |
|
||
|
||
K 线时间列存毫秒 epoch，Timescale chunk 间隔默认 1 周（衍生品表）/ 30 天（funding）。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 常用命令
|
||
|
||
```bash
|
||
make run # 跑服务
|
||
make build # 编译两个二进制到 ./bin/
|
||
make test # 跑测试
|
||
make tidy # go mod tidy
|
||
make docker-up # 起 Timescale
|
||
make docker-down # 停 docker
|
||
make migrate-up # apply migration
|
||
make migrate-down # 回滚 1 步
|
||
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1h --limit 500"
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Clean Architecture 边界（验收用）
|
||
|
||
```bash
|
||
# controller 不应直接依赖 binance client
|
||
grep -r "repo/webapi/binance" internal/controller # 期望: 无输出
|
||
|
||
# usecase 不应直接依赖具体 binance/postgres 实现
|
||
grep -r "repo/webapi/binance\|repo/persistent" internal/usecase # 期望: 无输出
|
||
|
||
# 全项目不应出现私钥/账户/签名相关字段
|
||
grep -ri "apikey\|x-mbx-apikey\|hmac" . # 期望: 无输出
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 路线图
|
||
|
||
- **v1（当前）**：Binance 行情 + 衍生品 + 落库 + `/v1/market/context` 聚合接口。
|
||
- **v2**：技术结构计算（支撑压力 / 箱体 / 多空线 / 均线 / Vegas）、CoinGlass 清算数据、ETF Flow。
|
||
- **v3**：CME gap、CVD、链上稳定币流动性、宏观日历、多交易所聚合。
|
||
|
||
完整设计参见 [`docs/dev.md`](docs/dev.md)。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## License
|
||
|
||
Internal project. Not for redistribution.
|