cryptoHermes — Market Data Gateway

为上游 Hermes 量化分析引擎提供统一的币圈行情与衍生品上下文。Hermes 只需要调用本服务的 /v1/market/context 一个接口，就能拿到 BTC/ETH 多周期 K 线、当前价、funding、OI、多空比等用于策略分析的数据。

本服务只做行情采集与聚合，不下单、不接私钥、不查账户、不托管任何资金。

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特性

• Binance USDⓈ-M Futures 公共接口，无需 API Key。
• 多周期 K 线 / 24h ticker / funding / Open Interest / 全局多空比 / 大户持仓多空比 / Taker 主动买卖量。
• 历史数据自动落库（Binance 官方历史 OI / 多空比只保留 30 天，必须自己存）。
• Clean Architecture：controller / usecase / repo 分层，usecase 只依赖接口。
• Fiber v2 REST API + robfig/cron 定时采集 + TimescaleDB hypertable 存时序数据。
• Rate Limit 节流（默认 20 req/s），可重复运行的 upsert，K 线只入库已收线。

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技术栈

类型	选型
语言	Go 1.23
HTTP	Fiber v2
DB	TimescaleDB (PG 16)
DB Driver	pgx v5 (pgxpool)
Scheduler	robfig/cron v3
Config	cleanenv (yaml + env)
限流	golang.org/x/time/rate
Migration	golang-migrate CLI

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快速开始

1. 依赖

# Go 1.23+
go version

# golang-migrate CLI（用于跑 migration）
go install -tags 'postgres' github.com/golang-migrate/migrate/v4/cmd/migrate@latest

2. 启动数据库

make docker-up

会用 timescale/timescaledb:latest-pg16 启一个 Postgres，监听本地 5432。

3. 执行 migration

export DATABASE_URL="postgres://postgres:postgres@localhost:5432/hermes_market?sslmode=disable"
make migrate-up

会建 5 张 hypertable：market_klines / funding_rates / open_interest / long_short_ratio / taker_buy_sell_volume。

4. （可选）回填历史 K 线

第一次启动时 DB 是空的，直接调 /v1/market/context 会触发回源 Binance。建议先回填：

make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 15m --limit 500"
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1h  --limit 500"
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 4h  --limit 500"
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1d  --limit 500"
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1w  --limit 500"
# ETHUSDT 同上

也可以指定起止时间做大段回填：

make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1h --from 1704067200000 --to 1735689600000"

5. 启动服务

make run

服务会：

• 监听 :8080
• 立刻启动 cron，每 15 分钟拉一次 funding / OI / 多空比 / taker volume / 15m K 线，整点拉 1h，每 4h 拉 4h，每日 00:05 拉 1d，每周一 00:10 拉 1w。

6. 验证

curl -s localhost:8080/v1/health | jq .
curl -s 'localhost:8080/v1/market/context?symbol=BTCUSDT' | jq 'keys'

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国内网络

fapi.binance.com 国内直连不稳定，通过环境变量挂代理即可（Go 默认尊重 HTTPS_PROXY）：

HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890 make run

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配置

config/config.yml（所有字段都可被环境变量覆盖，参见 config/config.go 的 env: tag）：

app:
  port: 8080
  env: local

binance:
  base_url: https://fapi.binance.com
  timeout: 10s
  retry_count: 2
  rps: 20            # IP 级限速，超过会自动 sleep
  burst: 40

postgres:
  dsn: postgres://postgres:postgres@localhost:5432/hermes_market?sslmode=disable
  max_conns: 10
  min_conns: 2

collector:
  enabled: true        # 设为 false 可只跑只读 API，不开 cron
  symbols: [BTCUSDT, ETHUSDT]
  intervals: [15m, 1h, 4h, 1d, 1w]
  default_limit: 500

常用环境变量：

变量	说明
CONFIG_PATH	配置文件路径，默认 config/config.yml
POSTGRES_DSN	覆盖 yaml 中的 DSN（Docker Compose 里就是这么干的）
APP_PORT	HTTP 端口
HTTPS_PROXY	走代理访问 Binance

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API

GET /v1/health

{ "status": "ok", "time": 1717000000000 }

GET /v1/market/context?symbol=BTCUSDT

Hermes 主接口。聚合返回 K 线 + 衍生品 + 数据质量信息：

{
  "symbol": "BTCUSDT",
  "generatedAt": 1717000000000,
  "snapshot": {
    "lastPrice": "108000.12",
    "priceChangePercent": "2.14",
    "highPrice": "109200.00",
    "lowPrice": "104800.00",
    "volume": "...",
    "quoteVolume": "..."
  },
  "klines": {
    "15m": [ /* 300 根 */ ],
    "1h":  [ /* 300 根 */ ],
    "4h":  [ /* 300 根 */ ],
    "1d":  [ /* 300 根 */ ],
    "1w":  [ /* 300 根 */ ]
  },
  "derivatives": {
    "funding":      { "current": { ... }, "history": [ ... ] },
    "openInterest": { "current": { ... }, "history": [ ... ] },
    "longShortRatio": {
      "global":            [ ... ],
      "topTraderPosition": [ ... ]
    },
    "takerBuySellVolume": []
  },
  "technical": {
    "support": [], "resistance": [],
    "rangeHigh": null, "rangeLow": null, "longShortLine": null
  },
  "dataQuality": {
    "source": "binance",
    "warnings": []
  }
}

technical.* 字段在 v1 留空。v2 会补支撑压力、箱体、多空线计算。

GET /v1/market/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&limit=300

直接读 DB 返回 K 线数组。interval 取值 15m/1h/4h/1d/1w。

GET /v1/market/snapshot?symbol=BTCUSDT

24h ticker 实时拉取（不走 DB）。

GET /v1/market/derivatives?symbol=BTCUSDT&period=1h

衍生品聚合：funding / OI / 多空比。period 默认 1h。

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目录结构

cryptoHermes/
├── cmd/
│   ├── app/          # 主服务入口
│   └── backfill/     # 历史 K 线回填 CLI
├── config/           # cleanenv 配置
├── internal/
│   ├── app/          # 装配 DI、cron scheduler、graceful shutdown
│   ├── controller/   # Fiber 路由 + middleware
│   ├── entity/       # 业务实体（不依赖 Fiber/DB/Binance）
│   ├── usecase/      # 业务接口与编排
│   ├── repo/
│   │   ├── webapi/binance/   # Binance HTTP client
│   │   └── persistent/postgres/  # 5 个 repository
│   └── worker/       # 实际跑采集逻辑的 collector
├── migrations/       # SQL migration（含 hypertable 转换）
├── pkg/
│   ├── httpclient/   # 通用 HTTP client + retry + rate limit
│   ├── logger/       # slog 包装
│   └── postgres/     # pgxpool 初始化
├── docs/dev.md       # 完整设计文档
├── docker-compose.yml
├── Dockerfile
├── Makefile
└── go.mod

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数据库

5 张 hypertable，主键设计保证 upsert 幂等：

表	主键	时间列
market_klines	(source, symbol, interval, open_time)	open_time
funding_rates	(source, symbol, funding_time)	funding_time
open_interest	(source, symbol, period, timestamp)	timestamp
long_short_ratio	(source, symbol, period, ratio_type, timestamp)	timestamp
taker_buy_sell_volume	(source, symbol, period, timestamp)	timestamp

K 线时间列存毫秒 epoch，Timescale chunk 间隔默认 1 周（衍生品表）/ 30 天（funding）。

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常用命令

make run           # 跑服务
make build         # 编译两个二进制到 ./bin/
make test          # 跑测试
make tidy          # go mod tidy
make docker-up     # 起 Timescale
make docker-down   # 停 docker
make migrate-up    # apply migration
make migrate-down  # 回滚 1 步
make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1h --limit 500"

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Clean Architecture 边界（验收用）

# controller 不应直接依赖 binance client
grep -r "repo/webapi/binance" internal/controller   # 期望: 无输出

# usecase 不应直接依赖具体 binance/postgres 实现
grep -r "repo/webapi/binance\|repo/persistent" internal/usecase   # 期望: 无输出

# 全项目不应出现私钥/账户/签名相关字段
grep -ri "apikey\|x-mbx-apikey\|hmac" .   # 期望: 无输出

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路线图

• v1（当前）：Binance 行情 + 衍生品 + 落库 + /v1/market/context 聚合接口。
• v2：技术结构计算（支撑压力 / 箱体 / 多空线 / 均线 / Vegas）、CoinGlass 清算数据、ETF Flow。
• v3：CME gap、CVD、链上稳定币流动性、宏观日历、多交易所聚合。

完整设计参见 docs/dev.md。

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License

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