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Binance USDⓈ-M Futures 行情网关，给上游 Hermes 量化分析引擎提供单一聚合 接口 /v1/market/context（K 线 + funding + OI + 多空比 + taker volume）。 只读公共行情，不下单、不接私钥、不查账户。 ## v1 实现范围（Milestone 1-5） - Clean Architecture 4 层（controller/usecase/repo/entity），接口边界在 internal/usecase/ports.go - Binance Futures REST client（K 线 / ticker24h / funding / OI / 多空比 / taker volume 共 9 个接口），全链路 string 价格避免 float64 精度问题 - TimescaleDB 5 张 hypertable（market_klines / funding_rates / open_interest / long_short_ratio / taker_buy_sell_volume），主键含 时间维度，UpsertMany 幂等 - robfig/cron 定时采集（15m/1h/4h/1d/1w 多周期 K 线 + 衍生品 15 分钟 落库），未收线 K 线 (close_time > now) 由 mapper/repo 双重过滤 - pkg/httpclient 统一限流（默认 20 req/s, burst 40）+ 重试，避免触发 Binance 2400 weight/min IP 上限 - /v1/market/context 聚合接口：errgroup 并发拉 snapshot/funding/OI，DB K 线不足 200 根回源 Binance 异步补 - cmd/backfill CLI 支持指定 from/to 大段回填（Binance 历史 OI / 多空比 官方只保留 30 天，必须自己存） - Docker Compose + Makefile + golang-migrate，本地一键启 技术指标（support/resistance/Vegas/箱体）留待 v2，技术段返回空对象 + warning 占位。 ## Harness 工程文档 - AGENTS.md — AI agent 工作速查（10 个章节） - ai/project-map.md — 仓库结构、扩展点、控制流 - ai/risk-guardrails.md — G1-G10 守卫规则（每条带可机械验证命令） - ai/adr/0001-architecture-foundations.md — 9 条架构基础决策 - ai/task-templates.md — 6 种任务契约模板 - ai/harness-health.md — 当前 harness 健康度评估 3 个 grep 守卫已验证通过：controller / usecase 无具体实现依赖，全项目 无私钥/签名字段。
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1.6 KiB
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package entity
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type MarketContext struct {
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Symbol string `json:"symbol"`
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GeneratedAt int64 `json:"generatedAt"`
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Snapshot *Ticker24h `json:"snapshot"`
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Klines map[string][]Kline `json:"klines"`
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Derivatives DerivativesBundle `json:"derivatives"`
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Technical TechnicalStructure `json:"technical"`
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DataQuality DataQuality `json:"dataQuality"`
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}
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type DerivativesBundle struct {
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Funding FundingBundle `json:"funding"`
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OpenInterest OpenInterestBundle `json:"openInterest"`
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LongShortRatio LongShortBundle `json:"longShortRatio"`
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TakerBuySellVolume []TakerBuySellVolume `json:"takerBuySellVolume"`
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}
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type FundingBundle struct {
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Current *FundingRate `json:"current"`
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History []FundingRate `json:"history"`
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}
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type OpenInterestBundle struct {
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Current *OpenInterest `json:"current"`
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History []OpenInterest `json:"history"`
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}
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type LongShortBundle struct {
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Global []LongShortRatio `json:"global"`
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TopTraderPosition []LongShortRatio `json:"topTraderPosition"`
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}
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type TechnicalStructure struct {
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Support []TechnicalLevel `json:"support"`
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Resistance []TechnicalLevel `json:"resistance"`
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RangeHigh *string `json:"rangeHigh"`
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RangeLow *string `json:"rangeLow"`
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LongShortLine *string `json:"longShortLine"`
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}
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type TechnicalLevel struct {
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Price string `json:"price"`
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Strength string `json:"strength,omitempty"`
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Source string `json:"source,omitempty"`
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}
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type DataQuality struct {
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Source string `json:"source"`
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Warnings []string `json:"warnings"`
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}
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