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Binance USDⓈ-M Futures 行情网关，给上游 Hermes 量化分析引擎提供单一聚合 接口 /v1/market/context（K 线 + funding + OI + 多空比 + taker volume）。 只读公共行情，不下单、不接私钥、不查账户。 ## v1 实现范围（Milestone 1-5） - Clean Architecture 4 层（controller/usecase/repo/entity），接口边界在 internal/usecase/ports.go - Binance Futures REST client（K 线 / ticker24h / funding / OI / 多空比 / taker volume 共 9 个接口），全链路 string 价格避免 float64 精度问题 - TimescaleDB 5 张 hypertable（market_klines / funding_rates / open_interest / long_short_ratio / taker_buy_sell_volume），主键含 时间维度，UpsertMany 幂等 - robfig/cron 定时采集（15m/1h/4h/1d/1w 多周期 K 线 + 衍生品 15 分钟 落库），未收线 K 线 (close_time > now) 由 mapper/repo 双重过滤 - pkg/httpclient 统一限流（默认 20 req/s, burst 40）+ 重试，避免触发 Binance 2400 weight/min IP 上限 - /v1/market/context 聚合接口：errgroup 并发拉 snapshot/funding/OI，DB K 线不足 200 根回源 Binance 异步补 - cmd/backfill CLI 支持指定 from/to 大段回填（Binance 历史 OI / 多空比 官方只保留 30 天，必须自己存） - Docker Compose + Makefile + golang-migrate，本地一键启 技术指标（support/resistance/Vegas/箱体）留待 v2，技术段返回空对象 + warning 占位。 ## Harness 工程文档 - AGENTS.md — AI agent 工作速查（10 个章节） - ai/project-map.md — 仓库结构、扩展点、控制流 - ai/risk-guardrails.md — G1-G10 守卫规则（每条带可机械验证命令） - ai/adr/0001-architecture-foundations.md — 9 条架构基础决策 - ai/task-templates.md — 6 种任务契约模板 - ai/harness-health.md — 当前 harness 健康度评估 3 个 grep 守卫已验证通过：controller / usecase 无具体实现依赖，全项目 无私钥/签名字段。
58 lines
1.3 KiB
Go
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1.3 KiB
Go
package binance
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import (
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"context"
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"net/url"
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"strconv"
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"cryptoHermes/internal/entity"
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)
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func (c *Client) GetKlines(ctx context.Context, symbol, interval string, limit int) ([]entity.Kline, error) {
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return c.GetKlinesRange(ctx, symbol, interval, 0, 0, limit)
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}
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func (c *Client) GetKlinesRange(ctx context.Context, symbol, interval string, startMs, endMs int64, limit int) ([]entity.Kline, error) {
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if limit <= 0 {
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limit = 500
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}
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if limit > 1500 {
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limit = 1500
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}
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q := url.Values{}
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q.Set("symbol", symbol)
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q.Set("interval", interval)
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q.Set("limit", strconv.Itoa(limit))
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if startMs > 0 {
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q.Set("startTime", strconv.FormatInt(startMs, 10))
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}
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if endMs > 0 {
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q.Set("endTime", strconv.FormatInt(endMs, 10))
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}
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var raw [][]any
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if err := c.get(ctx, "/fapi/v1/klines", q, &raw); err != nil {
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return nil, err
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}
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out := make([]entity.Kline, 0, len(raw))
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for _, row := range raw {
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k, err := parseKlineRow(symbol, interval, row)
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if err != nil {
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return nil, err
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}
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out = append(out, k)
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}
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return out, nil
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}
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func (c *Client) GetTicker24h(ctx context.Context, symbol string) (*entity.Ticker24h, error) {
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q := url.Values{}
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q.Set("symbol", symbol)
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var dto tickerDTO
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if err := c.get(ctx, "/fapi/v1/ticker/24hr", q, &dto); err != nil {
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return nil, err
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}
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return mapTicker(&dto), nil
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}
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