下面这份可以直接保存为： ```text docs/development.md ``` # Hermes Market Data Gateway 开发文档 ## 1. 项目目标 本项目用于给 Hermes 提供统一的币圈行情与衍生品分析上下文。 核心原则： ```text 1. Hermes 只调用本服务，不直接访问 Binance / CoinGlass / ETF 数据源 2. 本服务只提供市场数据与分析上下文，不做交易、不下单、不托管资金 3. 第一版只保留 REST API，不引入 gRPC / NATS / RabbitMQ 4. usecase 只依赖接口，不直接依赖 Binance client 5. Binance / CoinGlass / ETF / Macro / CME 都放在 repo/webapi 6. PostgreSQL / TimescaleDB 放在 repo/persistent 7. K线、Funding、OI、多空比长期数据必须落库 ``` 项目架构参考 `go-clean-template` 的 Clean Architecture 思路：业务逻辑放在 usecase，外部系统通过 repo/webapi 或 repo/persistent 实现接口，避免服务变大后 controller、client、DB 逻辑混在一起。该模板本身定位就是 Go 服务的 Clean Architecture 模板，并支持 REST、gRPC、AMQP RPC、NATS RPC 等 transport；本项目第一版只启用 REST。([GitHub][1]) --- ## 2. 第一版范围 ### 2.1 必须实现 第一版只做 Binance Futures 基础数据。 ```text 数据源: - Binance USDⓈ-M Futures Public API 币种: - BTCUSDT - ETHUSDT 周期: - 15m - 1h - 4h - 1d - 1w 数据: - K线 / OHLCV - 24h ticker - 当前 funding - 历史 funding - 当前 OI - 历史 OI - Global long/short ratio - Top trader position ratio - Taker buy/sell volume ``` Binance K线接口为 `GET /fapi/v1/klines`，K线由 open time 唯一标识，limit 默认 500、最大 1500；24h ticker 接口为 `GET /fapi/v1/ticker/24hr`，返回 lastPrice、highPrice、lowPrice、volume、quoteVolume、priceChangePercent 等字段。([Binance Developer Center][2]) Funding 历史接口为 `GET /fapi/v1/fundingRate`，limit 最大 1000；当前 OI 接口为 `GET /fapi/v1/openInterest`，历史 OI 接口为 `GET /futures/data/openInterestHist`，并且 Binance 官方说明历史 OI 只提供最近 1 个月数据，所以必须自己长期落库。([Binance Developer Center][3]) Long/Short Ratio 接口为 `GET /futures/data/globalLongShortAccountRatio`，官方说明只保留最近 30 天数据，也需要定时采集入库。([Binance Developer Center][4]) --- ## 3. 非目标 第一版不做： ```text 1. 不做下单 2. 不做账户资产查询 3. 不接私有 API Key 4. 不做交易信号自动执行 5. 不做 NATS / RabbitMQ / gRPC 6. 不做复杂权限系统 7. 不做多租户 8. 不做清算热力图 9. 不做 CVD 10. 不做链上数据 ``` 后续版本再接： ```text v2: - CoinGlass - ETF Flow - 清算数据 - CME 缺口 v3: - CVD - 链上稳定币流动性 - 宏观日历 - 多交易所聚合 ``` --- ## 4. 技术栈 ```text Language: - Go 1.22+ HTTP: - Gin 或 Fiber - 如果你想贴近 go-clean-template，可以用 Fiber Database: - PostgreSQL - TimescaleDB 可选，但推荐 Cache: - Redis，可选 Scheduler: - robfig/cron DB Driver: - pgx Config: - cleanenv 或 viper Decimal: - 推荐 shopspring/decimal - 不建议用 float64 直接处理价格和成交量 ``` 推荐依赖： ```bash go get github.com/gofiber/fiber/v2 go get github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool go get github.com/robfig/cron/v3 go get github.com/shopspring/decimal go get github.com/ilyakaznacheev/cleanenv ``` --- ## 5. 项目目录结构 ```text crypto-hermes-gateway/ cmd/ app/ main.go config/ config.go config.yml internal/ app/ app.go scheduler.go controller/ restapi/ router.go middleware.go v1/ market_routes.go health_routes.go entity/ kline.go ticker.go funding.go open_interest.go long_short_ratio.go taker_volume.go market_context.go technical_level.go usecase/ ports.go market_context.go market_collector.go indicator.go repo/ webapi/ binance/ client.go dto.go mapper.go market.go derivatives.go persistent/ postgres/ kline_repo.go funding_repo.go open_interest_repo.go long_short_ratio_repo.go taker_volume_repo.go worker/ collector.go kline_collector.go derivatives_collector.go migrations/ 000001_market_klines.up.sql 000001_market_klines.down.sql 000002_funding_rates.up.sql 000003_open_interest.up.sql 000004_long_short_ratio.up.sql 000005_taker_volume.up.sql pkg/ httpclient/ client.go logger/ logger.go postgres/ postgres.go docs/ development.md api.md database.md docker-compose.yml Dockerfile Makefile go.mod ``` --- ## 6. 分层说明 ### 6.1 Controller 层 目录： ```text internal/controller/restapi/v1 ``` 职责： ```text 1. 接收 HTTP 请求 2. 校验 query/path/body 3. 调用 usecase 4. 返回 JSON ``` 禁止： ```text 1. 不直接调用 Binance client 2. 不写复杂业务逻辑 3. 不直接拼数据库 SQL 4. 不计算技术指标 ``` 示例接口： ```http GET /v1/market/context?symbol=BTCUSDT GET /v1/market/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&limit=300 GET /v1/market/snapshot?symbol=BTCUSDT GET /v1/market/derivatives?symbol=BTCUSDT&period=1h GET /v1/health ``` --- ### 6.2 Entity 层 目录： ```text internal/entity ``` 职责： ```text 1. 定义核心业务模型 2. 不依赖 Gin / Fiber 3. 不依赖 Binance DTO 4. 不依赖 PostgreSQL row ``` 示例： ```go package entity type Kline struct { Source string `json:"source"` Symbol string `json:"symbol"` Interval string `json:"interval"` OpenTime int64 `json:"openTime"` CloseTime int64 `json:"closeTime"` Open string `json:"open"` High string `json:"high"` Low string `json:"low"` Close string `json:"close"` Volume string `json:"volume"` QuoteVolume string `json:"quoteVolume"` TradeCount int64 `json:"tradeCount"` TakerBuyBaseVolume string `json:"takerBuyBaseVolume"` TakerBuyQuoteVolume string `json:"takerBuyQuoteVolume"` } ``` --- ### 6.3 Usecase 层 目录： ```text internal/usecase ``` 职责： ```text 1. 编排业务流程 2. 聚合不同数据源 3. 计算 Hermes 需要的市场上下文 4. 通过接口依赖 repo，不依赖具体 Binance client ``` 核心 usecase： ```text MarketContextUsecase: - 构建 /v1/market/context 返回结果 MarketCollectorUsecase: - 定时采集 K线、Funding、OI、多空比 IndicatorUsecase: - 计算支撑压力、均线、布林、Vegas、箱体等 ``` --- ### 6.4 Repo WebAPI 层 目录： ```text internal/repo/webapi ``` 职责： ```text 1. 调外部 API 2. 处理 Binance / CoinGlass / ETF 的原始 response 3. 将外部 DTO 映射成 entity ``` 第一版只实现： ```text internal/repo/webapi/binance ``` 后续扩展： ```text internal/repo/webapi/coinglass internal/repo/webapi/etf internal/repo/webapi/macro internal/repo/webapi/cme ``` --- ### 6.5 Repo Persistent 层 目录： ```text internal/repo/persistent/postgres ``` 职责： ```text 1. 落库 2. 查询历史数据 3. Upsert 去重 4. 提供给 usecase 使用的仓储接口实现 ``` --- ## 7. Usecase 接口设计 `internal/usecase/ports.go` ```go package usecase import ( "context" "crypto-hermes-gateway/internal/entity" ) type MarketDataProvider interface { GetKlines(ctx context.Context, symbol, interval string, limit int) ([]entity.Kline, error) GetTicker24h(ctx context.Context, symbol string) (*entity.Ticker24h, error) } type DerivativesProvider interface { GetCurrentFunding(ctx context.Context, symbol string) (*entity.FundingRate, error) GetFundingHistory(ctx context.Context, symbol string, limit int) ([]entity.FundingRate, error) GetCurrentOpenInterest(ctx context.Context, symbol string) (*entity.OpenInterest, error) GetOpenInterestHistory(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.OpenInterest, error) GetGlobalLongShortRatio(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.LongShortRatio, error) GetTopTraderPositionRatio(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.LongShortRatio, error) GetTakerBuySellVolume(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.TakerBuySellVolume, error) } type KlineRepository interface { UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.Kline) error FindRecent(ctx context.Context, symbol, interval string, limit int) ([]entity.Kline, error) } type FundingRepository interface { UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.FundingRate) error FindRecent(ctx context.Context, symbol string, limit int) ([]entity.FundingRate, error) } type OpenInterestRepository interface { UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.OpenInterest) error FindRecent(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.OpenInterest, error) } type LongShortRatioRepository interface { UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.LongShortRatio) error FindRecent(ctx context.Context, symbol, period, ratioType string, limit int) ([]entity.LongShortRatio, error) } ``` --- ## 8. 核心聚合接口 ### 8.1 Hermes 主接口 ```http GET /v1/market/context?symbol=BTCUSDT ``` 用途： ```text Hermes 分析 BTC / ETH 时，只调用这个接口。 ``` 返回结构： ```json { "symbol": "BTCUSDT", "generatedAt": 1710000000000, "snapshot": { "lastPrice": "108000.12", "priceChangePercent": "2.14", "highPrice": "109200.00", "lowPrice": "104800.00", "volume": "123456.78", "quoteVolume": "13200000000.00" }, "klines": { "15m": [], "1h": [], "4h": [], "1d": [], "1w": [] }, "derivatives": { "funding": { "current": {}, "history": [] }, "openInterest": { "current": {}, "history": [] }, "longShortRatio": { "global": [], "topTraderPosition": [] }, "takerBuySellVolume": [] }, "technical": { "support": [], "resistance": [], "rangeHigh": null, "rangeLow": null, "longShortLine": null }, "dataQuality": { "source": "binance", "warnings": [] } } ``` --- ## 9. Binance WebAPI 实现规范 ### 9.1 Base URL ```text https://fapi.binance.com ``` ### 9.2 必接接口 ```text K线: GET /fapi/v1/klines 24h ticker: GET /fapi/v1/ticker/24hr 当前 funding: GET /fapi/v1/premiumIndex 历史 funding: GET /fapi/v1/fundingRate 当前 OI: GET /fapi/v1/openInterest 历史 OI: GET /futures/data/openInterestHist 全局多空比: GET /futures/data/globalLongShortAccountRatio 大户持仓多空比: GET /futures/data/topLongShortPositionRatio 主动买卖量: GET /futures/data/takerlongshortRatio ``` ### 9.3 HTTP Client 要求 ```text 1. timeout: 10s 2. retry: 最多 2 次 3. retry only: - 429 - 500 - 502 - 503 - 504 4. 所有请求带 context 5. 所有外部 API error 必须包装 source、path、status code ``` 错误格式： ```go type ExternalAPIError struct { Source string Path string StatusCode int Message string } ``` --- ## 10. 数据库设计 ### 10.1 market_klines ```sql CREATE TABLE IF NOT EXISTS market_klines ( source TEXT NOT NULL, symbol TEXT NOT NULL, interval TEXT NOT NULL, open_time BIGINT NOT NULL, close_time BIGINT NOT NULL, open NUMERIC(36, 18) NOT NULL, high NUMERIC(36, 18) NOT NULL, low NUMERIC(36, 18) NOT NULL, close NUMERIC(36, 18) NOT NULL, volume NUMERIC(36, 18) NOT NULL, quote_volume NUMERIC(36, 18) NOT NULL, trade_count BIGINT NOT NULL, taker_buy_base_volume NUMERIC(36, 18) NOT NULL, taker_buy_quote_volume NUMERIC(36, 18) NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), PRIMARY KEY (source, symbol, interval, open_time) ); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_market_klines_symbol_interval_time ON market_klines(symbol, interval, open_time DESC); ``` --- ### 10.2 funding_rates ```sql CREATE TABLE IF NOT EXISTS funding_rates ( source TEXT NOT NULL, symbol TEXT NOT NULL, funding_time BIGINT NOT NULL, funding_rate NUMERIC(36, 18) NOT NULL, mark_price NUMERIC(36, 18), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), PRIMARY KEY (source, symbol, funding_time) ); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_funding_rates_symbol_time ON funding_rates(symbol, funding_time DESC); ``` --- ### 10.3 open_interest ```sql CREATE TABLE IF NOT EXISTS open_interest ( source TEXT NOT NULL, symbol TEXT NOT NULL, period TEXT NOT NULL, timestamp BIGINT NOT NULL, open_interest NUMERIC(36, 18) NOT NULL, open_interest_value NUMERIC(36, 18), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), PRIMARY KEY (source, symbol, period, timestamp) ); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_open_interest_symbol_period_time ON open_interest(symbol, period, timestamp DESC); ``` --- ### 10.4 long_short_ratio ```sql CREATE TABLE IF NOT EXISTS long_short_ratio ( source TEXT NOT NULL, symbol TEXT NOT NULL, period TEXT NOT NULL, ratio_type TEXT NOT NULL, timestamp BIGINT NOT NULL, long_short_ratio NUMERIC(36, 18) NOT NULL, long_value NUMERIC(36, 18), short_value NUMERIC(36, 18), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), PRIMARY KEY (source, symbol, period, ratio_type, timestamp) ); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_long_short_ratio_symbol_period_time ON long_short_ratio(symbol, period, ratio_type, timestamp DESC); ``` `ratio_type` 可选值： ```text global_account top_trader_position top_trader_account ``` --- ### 10.5 taker_buy_sell_volume ```sql CREATE TABLE IF NOT EXISTS taker_buy_sell_volume ( source TEXT NOT NULL, symbol TEXT NOT NULL, period TEXT NOT NULL, timestamp BIGINT NOT NULL, buy_sell_ratio NUMERIC(36, 18), buy_volume NUMERIC(36, 18), sell_volume NUMERIC(36, 18), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), PRIMARY KEY (source, symbol, period, timestamp) ); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_taker_buy_sell_symbol_period_time ON taker_buy_sell_volume(symbol, period, timestamp DESC); ``` --- ## 11. 定时采集设计 ### 11.1 支持币种 配置文件： ```yaml symbols: - BTCUSDT - ETHUSDT intervals: - 15m - 1h - 4h - 1d - 1w ``` --- ### 11.2 采集频率 ```text K线: - 15m: 每 15 分钟采集一次 - 1h: 每小时采集一次 - 4h: 每 4 小时采集一次 - 1d: 每天采集一次 - 1w: 每周采集一次 Ticker: - 30s 或 60s 刷新，可先不落库 Funding: - 当前 funding: 每 15 分钟 - 历史 funding: 每 8 小时后补一次 OI: - 当前 OI: 每 5 分钟或 15 分钟 - 历史 OI: 每 15 分钟 Long/Short Ratio: - 每 15 分钟或 1 小时 Taker Buy/Sell: - 每 15 分钟或 1 小时 ``` --- ### 11.3 Collector 设计 ```go type Collector struct { marketData usecase.MarketDataProvider derivatives usecase.DerivativesProvider klineRepo usecase.KlineRepository fundingRepo usecase.FundingRepository oiRepo usecase.OpenInterestRepository lsRepo usecase.LongShortRatioRepository symbols []string intervals []string } ``` 核心方法： ```go func (c *Collector) CollectKlines(ctx context.Context) error func (c *Collector) CollectFunding(ctx context.Context) error func (c *Collector) CollectOpenInterest(ctx context.Context) error func (c *Collector) CollectLongShortRatio(ctx context.Context) error ``` --- ## 12. MarketContextUsecase 设计 ### 12.1 构造方法 ```go type MarketContextUsecase struct { marketData MarketDataProvider derivatives DerivativesProvider klineRepo KlineRepository fundingRepo FundingRepository oiRepo OpenInterestRepository lsRepo LongShortRatioRepository } func NewMarketContextUsecase( marketData MarketDataProvider, derivatives DerivativesProvider, klineRepo KlineRepository, fundingRepo FundingRepository, oiRepo OpenInterestRepository, lsRepo LongShortRatioRepository, ) *MarketContextUsecase { return &MarketContextUsecase{ marketData: marketData, derivatives: derivatives, klineRepo: klineRepo, fundingRepo: fundingRepo, oiRepo: oiRepo, lsRepo: lsRepo, } } ``` --- ### 12.2 Build 流程 ```text 输入: - symbol 流程: 1. 校验 symbol 2. 并发获取 snapshot / funding / current OI 3. 从 DB 获取 15m / 1h / 4h / 1d / 1w K线 4. 如果 DB 数据不足，则回源 Binance 5. 从 DB 获取 funding history 6. 从 DB 获取 OI history 7. 从 DB 获取 long/short ratio 8. 计算技术结构 9. 返回 Hermes MarketContext ``` --- ## 13. API 设计 ### 13.1 Health Check ```http GET /v1/health ``` Response: ```json { "status": "ok", "time": 1710000000000 } ``` --- ### 13.2 Market Context ```http GET /v1/market/context?symbol=BTCUSDT ``` Query: ```text symbol: required, example BTCUSDT ``` Response: ```json { "symbol": "BTCUSDT", "generatedAt": 1710000000000, "snapshot": {}, "klines": {}, "derivatives": {}, "technical": {}, "dataQuality": { "source": "binance", "warnings": [] } } ``` --- ### 13.3 Klines ```http GET /v1/market/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&limit=300 ``` Query: ```text symbol: required interval: required, enum 15m/1h/4h/1d/1w limit: optional, default 300, max 1000 ``` --- ### 13.4 Snapshot ```http GET /v1/market/snapshot?symbol=BTCUSDT ``` --- ### 13.5 Derivatives ```http GET /v1/market/derivatives?symbol=BTCUSDT&period=1h ``` Response: ```json { "symbol": "BTCUSDT", "funding": { "current": {}, "history": [] }, "openInterest": { "current": {}, "history": [] }, "longShortRatio": { "global": [], "topTraderPosition": [] }, "takerBuySellVolume": [] } ``` --- ## 14. 配置文件 `config/config.yml` ```yaml app: name: crypto-hermes-gateway env: local port: 8080 http: read_timeout: 5s write_timeout: 10s idle_timeout: 60s binance: base_url: https://fapi.binance.com timeout: 10s retry_count: 2 postgres: dsn: postgres://postgres:postgres@localhost:5432/hermes_market?sslmode=disable max_conns: 10 min_conns: 2 collector: enabled: true symbols: - BTCUSDT - ETHUSDT intervals: - 15m - 1h - 4h - 1d - 1w default_limit: 500 ``` --- ## 15. Docker Compose ```yaml version: "3.9" services: postgres: image: timescale/timescaledb:latest-pg16 container_name: hermes-postgres environment: POSTGRES_USER: postgres POSTGRES_PASSWORD: postgres POSTGRES_DB: hermes_market ports: - "5432:5432" volumes: - hermes_pg_data:/var/lib/postgresql/data app: build: . container_name: hermes-market-gateway depends_on: - postgres ports: - "8080:8080" environment: CONFIG_PATH: /app/config/config.yml volumes: - ./config:/app/config volumes: hermes_pg_data: ``` --- ## 16. Makefile ```makefile run: go run ./cmd/app test: go test ./... lint: golangci-lint run docker-up: docker compose up -d docker-down: docker compose down migrate-up: migrate -path ./migrations -database "$(DATABASE_URL)" up migrate-down: migrate -path ./migrations -database "$(DATABASE_URL)" down ``` --- ## 17. Hermes 调用方式 Hermes 只调用： ```http GET /v1/market/context?symbol=BTCUSDT ``` 然后 Hermes prompt 使用： ```text 你是币圈量化分析引擎。请基于以下 JSON 市场上下文分析 BTCUSDT。 分析框架: 1. 多周期结构: 15m / 1h / 4h / 1d / 1w 2. 支撑压力: 前高、前低、箱体、成交密集区 3. 反弹质量: 量价、taker buy volume、OI、funding 4. 情绪拥挤: global long/short、top trader long/short 5. 判断是否诱多 / 诱空 6. 输出: - 当前主方向 - 上方压力 - 下方支撑 - 多空分水岭 - 高空条件 - 低多条件 - 风险提示 市场上下文 JSON: {{market_context_json}} ``` --- ## 18. 开发里程碑 ### Milestone 1：项目骨架 ```text 目标: - 基于 go-clean-template 思路搭建项目 - 删除 gRPC / NATS / RabbitMQ - 保留 REST API 完成标准: - GET /v1/health 返回 ok - 项目可本地启动 ``` --- ### Milestone 2：Binance WebAPI ```text 目标: - 实现 Binance client - 实现 K线、ticker、funding、OI、多空比接口 完成标准: - 可以成功请求 BTCUSDT / ETHUSDT - 外部 API 错误有统一封装 - 不在 usecase 里直接依赖 Binance client ``` --- ### Milestone 3：PostgreSQL 落库 ```text 目标: - 建表 - 实现 repository - 支持 upsert 完成标准: - K线可入库 - Funding 可入库 - OI 可入库 - Long/Short Ratio 可入库 ``` --- ### Milestone 4：定时采集 ```text 目标: - 实现 collector - 定时采集 BTCUSDT / ETHUSDT 完成标准: - 每 15 分钟采集 15m K线 - 每 1 小时采集 1h 级别数据 - 采集重复数据不会插入重复记录 ``` --- ### Milestone 5：Market Context API ```text 目标: - 实现 Hermes 主接口 完成标准: - GET /v1/market/context?symbol=BTCUSDT 返回完整 JSON - 包含 snapshot、klines、funding、OI、多空比 - 数据不足时返回 dataQuality.warnings ``` --- ### Milestone 6：技术结构计算 ```text 目标: - 初步计算支撑压力和趋势结构 完成标准: - 返回 support - 返回 resistance - 返回 rangeHigh / rangeLow - 返回 longShortLine ``` --- ## 19. 后续扩展 ### v2：CoinGlass ```text 新增: - 清算统计 - 清算热力图 - 跨交易所 OI - 跨交易所 funding - ETF Flow ``` Binance WebSocket 强平流 `@forceOrder` 只能推送每个 symbol 在 1000ms 内最大强平订单快照；如果要做清算密集区、热力图、清算地图，后续更适合接 CoinGlass / Hyblock 这类专业数据源。([Binance Developer Center][5]) --- ### v3：ETF Flow ```text 新增: - BTC ETF daily net flow - ETH ETF daily net flow - IBIT / FBTC / ARKB / BITB / GBTC 分项 - 最近 7 天 / 30 天净流入 ``` --- ### v4：宏观与 CME ```text 新增: - CPI - FOMC - 非农 - 利率决议 - CME BTC Futures K线 - CME gap 自动计算 ``` --- ## 20. 验收标准 第一版验收标准： ```text 1. 服务可启动 2. /v1/health 正常 3. /v1/market/context?symbol=BTCUSDT 正常返回 4. /v1/market/context?symbol=ETHUSDT 正常返回 5. Binance client 不出现在 controller 中 6. usecase 只依赖接口 7. K线、Funding、OI、多空比已经落库 8. 采集任务可重复执行且不会产生重复数据 9. Hermes 只需要调用 /v1/market/context 10. 没有任何下单、账户、私钥、API Key 相关逻辑 ``` --- ## 21. 推荐开发顺序 ```text 第 1 步: 搭项目骨架，跑通 /v1/health 第 2 步: 实现 Binance client + DTO mapper 第 3 步: 实现 usecase ports 第 4 步: 实现 /v1/market/klines 和 /v1/market/snapshot 第 5 步: 实现数据库 migration 和 repository 第 6 步: 实现 collector 定时落库 第 7 步: 实现 /v1/market/derivatives 第 8 步: 实现 /v1/market/context 第 9 步: 接 Hermes 第 10 步: 补技术指标和支撑压力计算 ``` --- ## 22. 最小可运行版本定义 MVP 只需要这一个接口稳定： ```http GET /v1/market/context?symbol=BTCUSDT ``` 只要它返回： ```text 1. 15m / 1h / 4h / 1d / 1w K线 2. 当前价格 3. 24h 涨跌幅 4. 24h 成交量 5. funding 6. OI 7. global long/short ratio 8. top trader position ratio 9. taker buy/sell volume ``` Hermes 就可以开始做“加密仲达系统”第一版分析。 [1]: https://github.com/evrone/go-clean-template?utm_source=chatgpt.com "GitHub - evrone/go-clean-template: Clean Architecture template for ..." [2]: https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/market-data/rest-api/Kline-Candlestick-Data?utm_source=chatgpt.com "Kline Candlestick Data | Binance Open Platform" [3]: https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/market-data/rest-api/Get-Funding-Rate-History "Get Funding Rate History | Binance Open Platform" [4]: https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/market-data/rest-api/Long-Short-Ratio "Long Short Ratio | Binance Open Platform" [5]: https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/websocket-market-streams/Liquidation-Order-Streams?utm_source=chatgpt.com "Liquidation Order Streams | Binance Open Platform"