// Package usecase: derivatives_signal.go 把 funding/OI/LSR 三个原始
// 衍生品维度翻译成上游策略引擎可直接消费的语义字段。
//
// 与 indicator.go 同款约束：纯函数 usecase，零 repo 依赖，G1/G12 守卫。
// 价格 / 比例值在文件内部允许 transient float64，不写回 entity。
//
// 判定策略（混合）：
//   - FundingBias 用绝对阈值（funding rate 本身是百分比，跨 symbol 可比）
//   - OISignal    用滚动分位（OI 数量级跨 symbol 差异大，需归一化）
//                  + 价格方向（OI up + price up/down 判 long/short_building，
//                  funding 不参与，避免价格下跌但 funding 仍为正时误判）
//   - LSRRegime   用绝对阈值（比例值，可比）
//
// 数据不足的子判定通过 warnings 显式告知调用方，调用方应把 warnings
// 合并到 DataQuality.Warnings 让消费端看到。
package usecase

import (
	"fmt"
	"math"
	"sort"
	"strconv"

	"cryptoHermes/internal/entity"
)

const (
	// FundingBias: 单期 funding rate（8h 结算）超过 ±0.05% 视为拥挤
	fundingCrowdedAbs = 0.0005

	// OISignal: 用最近 N 根 OI 历史的 P20 做基线，
	// |latest / p20 - 1| < oiStableBandPct 视为 stable；
	// 历史不足 oiMinHistoryPoints 根则不出该字段。
	oiRollingP         = 0.20
	oiStableBandPct    = 0.02
	oiMinHistoryPoints = 24

	// OI 在涨时判 long/short_building 需要价格方向：
	// 取末根 close 与 oiPriceLookback 根之前的 close 比较。
	// 1h K 线 × 24 ≈ 与 OI baseline 同窗口（最近 24h）。
	oiPriceLookback = 24

	// LSRRegime: 全局多空账户比阈值
	lsrRetailHi = 1.5
	lsrRetailLo = 0.67
)

// DerivativesSignalUsecase 实现 DerivativesSignalComputer。
type DerivativesSignalUsecase struct{}

// NewDerivativesSignalUsecase 构造器；无依赖。
func NewDerivativesSignalUsecase() *DerivativesSignalUsecase {
	return &DerivativesSignalUsecase{}
}

// Compute 把三个维度合并成一个 *DerivativesSignal + warnings。
// 三个子判定相互独立：任何一项数据不足，对应字段留空 + 一条 warning，
// 不影响其它字段。全部都判不出来时返回 nil signal。
func (u *DerivativesSignalUsecase) Compute(
	currentFunding *entity.FundingRate,
	oiHistory []entity.OpenInterest,
	globalLSR []entity.LongShortRatio,
	primaryKlines []entity.Kline,
) (*entity.DerivativesSignal, []string) {
	var warnings []string

	fb, fbWarn := fundingBias(currentFunding)
	if fbWarn != "" {
		warnings = append(warnings, fbWarn)
	}
	oi, oiWarn := oiSignal(oiHistory, primaryKlines)
	if oiWarn != "" {
		warnings = append(warnings, oiWarn)
	}
	lsr, lsrWarn := lsrRegime(globalLSR)
	if lsrWarn != "" {
		warnings = append(warnings, lsrWarn)
	}
	if fb == "" && oi == "" && lsr == "" {
		return nil, warnings
	}
	return &entity.DerivativesSignal{
		FundingBias: fb,
		OISignal:    oi,
		LSRRegime:   lsr,
	}, warnings
}

// fundingBias 用绝对阈值判定当前 funding 是否"拥挤"。
// 解析失败 / 缺数据 → ("", warning)。
func fundingBias(f *entity.FundingRate) (string, string) {
	if f == nil {
		return "", "signal.fundingBias: current funding unavailable"
	}
	v, ok := parseFloat(f.FundingRate)
	if !ok {
		return "", "signal.fundingBias: current funding rate unparseable"
	}
	switch {
	case v > fundingCrowdedAbs:
		return "crowded_long", ""
	case v < -fundingCrowdedAbs:
		return "crowded_short", ""
	default:
		return "neutral", ""
	}
}

// oiSignal 用 OI 历史 P20 做基线，与最新值比较：
//   - |pct| < oiStableBandPct → stable
//   - pct < 0                 → deleveraging
//   - pct > 0                 → 看 1h 价格方向（latest close vs ~24h 前）:
//     price up → long_building；price down → short_building；
//     价格 K 线不足 oiPriceLookback+1 根则留空 + warning（不靠 funding 兜底，
//     funding 是拥挤度而非新仓方向，会误判）。
//
// 历史不足 oiMinHistoryPoints 根或全部 parse 失败 → ("", warning)。
func oiSignal(history []entity.OpenInterest, primaryKlines []entity.Kline) (string, string) {
	if len(history) < oiMinHistoryPoints {
		return "", fmt.Sprintf("signal.oiSignal: OI history insufficient (have %d, need %d)", len(history), oiMinHistoryPoints)
	}
	values := make([]float64, 0, len(history))
	for _, p := range history {
		if v, ok := parseFloat(p.OpenInterest); ok && v > 0 {
			values = append(values, v)
		}
	}
	if len(values) < oiMinHistoryPoints {
		return "", fmt.Sprintf("signal.oiSignal: OI history mostly unparseable (parsed %d of %d)", len(values), len(history))
	}
	latest := values[len(values)-1]
	sorted := make([]float64, len(values))
	copy(sorted, values)
	sort.Float64s(sorted)
	baseline := percentile(sorted, oiRollingP)
	if baseline <= 0 {
		return "", "signal.oiSignal: OI baseline non-positive"
	}
	pct := (latest - baseline) / baseline
	if math.Abs(pct) < oiStableBandPct {
		return "stable", ""
	}
	if pct < 0 {
		return "deleveraging", ""
	}
	// OI 在涨：用价格方向判定多头建仓 / 空头建仓
	dir, warn := priceDirection(primaryKlines, oiPriceLookback)
	switch dir {
	case "up":
		return "long_building", ""
	case "down":
		return "short_building", ""
	default:
		return "", warn
	}
}

// priceDirection 比较末根 close 与回看 lookback 根之前的 close。
// 返回 "up" / "down" / ""（数据不足或解析失败 → 带 warning）。
// flat（严格相等）视为 down 的退化情况——但这种概率几乎为零，
// 与其引入 stable 分支让 OI 信号变三态，不如归到 down 简化语义。
func priceDirection(klines []entity.Kline, lookback int) (string, string) {
	need := lookback + 1
	if len(klines) < need {
		return "", fmt.Sprintf("signal.oiSignal: primary klines insufficient for price direction (have %d, need %d)", len(klines), need)
	}
	latestIdx := len(klines) - 1
	priorIdx := latestIdx - lookback
	latest, ok1 := parsePrice(klines[latestIdx].Close)
	prior, ok2 := parsePrice(klines[priorIdx].Close)
	if !ok1 || !ok2 || prior == 0 {
		return "", "signal.oiSignal: primary klines close unparseable"
	}
	if latest > prior {
		return "up", ""
	}
	return "down", ""
}

// lsrRegime 用最新一根全局多空账户比判定散户拥挤方向。
// 切片为空或末尾解析失败 → ("", warning)。
func lsrRegime(ls []entity.LongShortRatio) (string, string) {
	if len(ls) == 0 {
		return "", "signal.lsrRegime: global LSR empty"
	}
	last := ls[len(ls)-1]
	v, ok := parseFloat(last.LongShortRatio)
	if !ok {
		return "", "signal.lsrRegime: latest LSR unparseable"
	}
	switch {
	case v > lsrRetailHi:
		return "retail_long_heavy", ""
	case v < lsrRetailLo:
		return "retail_short_heavy", ""
	default:
		return "balanced", ""
	}
}

// parseFloat 是 derivatives_signal 内部用的 float 解析。
// 比 parsePrice 多接受负数（funding 可负）；NaN/Inf/空串视为失败。
func parseFloat(s string) (float64, bool) {
	if s == "" {
		return 0, false
	}
	f, err := strconv.ParseFloat(s, 64)
	if err != nil {
		return 0, false
	}
	if math.IsNaN(f) || math.IsInf(f, 0) {
		return 0, false
	}
	return f, true
}