package usecase

import (
	"context"

	"cryptoHermes/internal/entity"
)

type MarketDataProvider interface {
	GetKlines(ctx context.Context, symbol, interval string, limit int) ([]entity.Kline, error)
	GetKlinesRange(ctx context.Context, symbol, interval string, startMs, endMs int64, limit int) ([]entity.Kline, error)
	GetTicker24h(ctx context.Context, symbol string) (*entity.Ticker24h, error)
}

type DerivativesProvider interface {
	GetCurrentFunding(ctx context.Context, symbol string) (*entity.FundingRate, error)
	GetFundingHistory(ctx context.Context, symbol string, limit int) ([]entity.FundingRate, error)

	GetCurrentOpenInterest(ctx context.Context, symbol string) (*entity.OpenInterest, error)
	GetOpenInterestHistory(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.OpenInterest, error)

	GetGlobalLongShortRatio(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.LongShortRatio, error)
	GetTopTraderPositionRatio(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.LongShortRatio, error)

	GetTakerBuySellVolume(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.TakerBuySellVolume, error)
}

type CoinglassProvider interface {
	GetLiqHeatMap(ctx context.Context, symbol, interval string, limit int) (*entity.CGLiqHeatMap, error)
}

type KlineRepository interface {
	UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.Kline) error
	FindRecent(ctx context.Context, symbol, interval string, limit int) ([]entity.Kline, error)
}

type FundingRepository interface {
	UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.FundingRate) error
	FindRecent(ctx context.Context, symbol string, limit int) ([]entity.FundingRate, error)
}

type OpenInterestRepository interface {
	UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.OpenInterest) error
	FindRecent(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.OpenInterest, error)
}

type LongShortRatioRepository interface {
	UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.LongShortRatio) error
	FindRecent(ctx context.Context, symbol, period, ratioType string, limit int) ([]entity.LongShortRatio, error)
}

type TakerVolumeRepository interface {
	UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.TakerBuySellVolume) error
	FindRecent(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.TakerBuySellVolume, error)
}

type CoinglassLiqHeatMapRepository interface {
	UpsertMany(ctx context.Context, items []entity.CGLiqHeatMap) error
	FindRecent(ctx context.Context, symbol, interval string, limit int) ([]entity.CGLiqHeatMap, error)
}

// IndicatorComputer 纯函数式接口：接收已经被上层 fetch 的 slice，
// 返回填充好的 TechnicalStructure。
//
// 不持有任何 repo 引用——保住 G1（usecase 不依赖 repo 实现）和
// G12（indicator 包零 repo 导入）。MarketContextUsecase 已经并发 fetch
// 过 kline 与 long-short ratio，复用结果即可，二次注入仓库引用会
// 重复 IO。
//
// klinesByInterval 是按周期分组的 K 线 map（每周期一份升序切片）；
// primaryInterval 决定顶层 TechnicalStructure 镜像哪个周期；所有周期
// 都会独立填充进 Intervals。longShortByInterval 按周期分组的 LSR map
// （某周期缺失时，该周期 IntervalTechnicals.LongShortLine 为 nil）。
// 实现可见 internal/usecase/indicator.go。
type IndicatorComputer interface {
	Compute(
		klinesByInterval map[string][]entity.Kline,
		primaryInterval string,
		longShortByInterval map[string][]entity.LongShortRatio,
	) entity.TechnicalStructure
}

// DerivativesSignalComputer 把 funding/OI/LSR 的原始数据翻译成
// 可读语义（crowded_long、long_building 之类）。
//
// 与 IndicatorComputer 一样是纯函数式接口、零 repo 依赖。
//
// primaryKlines 是用来给 OI 信号做"价格方向"判定的：OI 在涨时，配合
// 价格涨 → long_building，价格跌 → short_building（funding 不参与 OI
// 判定，避免价格下跌但 funding 仍为正时被误判）。
//
// 返回 warnings 用来告诉调用方"哪一项数据不够、对应字段为什么留空"，
// 由调用方合并到 DataQuality.Warnings。signal 整体不可判时返回 nil。
type DerivativesSignalComputer interface {
	Compute(
		currentFunding *entity.FundingRate,
		oiHistory []entity.OpenInterest,
		globalLSR []entity.LongShortRatio,
		primaryKlines []entity.Kline,
	) (*entity.DerivativesSignal, []string)
}