feat(market): Phase 1 扩展 — 更多 symbol + Bollinger/Vegas + 衍生品信号

- collector.symbols 与 supportedSymbols 加 SOL/BNB/DOGE，env-default 与 README 同步 - entity 追加 TechnicalStructure.Intervals（每周期 Bollinger + Vegas，omitempty 不破坏既有字段）与 DerivativesBundle.Signal - 新增纯解析 usecase derivatives_signal.go：fundingBias 绝对阈值、oiSignal 用 P20 baseline + 价格方向（OI up + 价格 up/down → long/short_building，funding 不参与方向）、lsrRegime 绝对阈值；signal 数据不足走 warnings 进 DataQuality - indicator.go 加 sma/stddev/ema/bollinger/vegas + computeIntervalTechnicals；IndicatorComputer 签名收 klines map - harness 同步：G12 扩入 derivatives_signal.go（含 Makefile G12.5/6 + ADR-0002 适用范围 + project-map / harness-health 更新）
2026-05-24 23:19:57 +08:00
parent 622ff1d317
commit fa769331c2
16 changed files with 912 additions and 66 deletions
--- a/4
+++ b/4
@@ -31,9 +31,11 @@ guard:
 	@echo "G1 (no signing)..."   && ! grep -rqi --include="*.go" "apikey\|x-mbx-apikey\|hmac\|secret_key\|api_secret" .
 	@echo "G6 (boundary)..."     && ! grep -rq "repo/webapi/binance\|repo/persistent" internal/usecase internal/controller
 	@echo "G11 (ctrl derivs)..." && ! grep -rqn "FundingRepo\|OIRepo\|LSRepo\|TakerRepo" internal/controller
-	@echo "G12.1 (usecase float)..." && ! { grep -rn --include="*.go" "float64\|float32" internal/usecase | grep -v indicator | grep -q . ; }
+	@echo "G12.1 (usecase float)..." && ! { grep -rn --include="*.go" "float64\|float32" internal/usecase | grep -vE "indicator|derivatives_signal" | grep -q . ; }
 	@echo "G12.2 (indicator no repo)..." && ! grep -q "internal/repo" internal/usecase/indicator.go
 	@echo "G12.3 (indicator no DB)..."   && ! grep -qE "binance|postgres|pgx" internal/usecase/indicator.go
+	@echo "G12.5 (derivatives_signal no repo)..." && ! grep -q "internal/repo" internal/usecase/derivatives_signal.go
+	@echo "G12.6 (derivatives_signal no DB)..." && ! grep -qE "binance|postgres|pgx" internal/usecase/derivatives_signal.go
 	@echo "G12.4 (entity no float)..."   && ! grep -rqn --include="*.go" "float64\|float32" internal/entity
 	@echo "G13.1 (compose requires password)..." && grep -qx 'POSTGRES_PASSWORD=' .env.example
 	@echo "G13.2 (compose fixed app port)..." && grep -q 'APP_HOST_PORT' docker-compose.yml && grep -q 'APP_PORT: "8080"' docker-compose.yml && ! grep -q '$${APP_PORT' docker-compose.yml
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -66,12 +66,11 @@ make migrate-up
 第一次启动时 DB 是空的，直接调 `/v1/market/context` 会触发回源 Binance。建议先回填：

 ```bash
-make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 15m --limit 500"
-make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1h  --limit 500"
-make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 4h  --limit 500"
-make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1d  --limit 500"
-make backfill ARGS="--symbol BTCUSDT --interval 1w  --limit 500"
-# ETHUSDT 同上
+for s in BTCUSDT ETHUSDT SOLUSDT BNBUSDT DOGEUSDT; do
+  for i in 15m 1h 4h 1d 1w; do
+    make backfill ARGS="--symbol $s --interval $i --limit 500"
+  done
+done
 ```

 也可以指定起止时间做大段回填：
@@ -168,8 +167,9 @@ docker compose logs -f postgres
 启动后 DB 是空的；调用 `/v1/market/context` 会 fallback 到 Binance（带 warnings）。要立刻获得满载历史，进容器跑 backfill：

 ```bash
-docker compose exec app /app/backfill --symbol BTCUSDT --interval 1h --limit 500
-docker compose exec app /app/backfill --symbol ETHUSDT --interval 1h --limit 500
+for s in BTCUSDT ETHUSDT SOLUSDT BNBUSDT DOGEUSDT; do
+  docker compose exec app /app/backfill --symbol $s --interval 1h --limit 500
+done
 # 其它 interval 同理
 ```

@@ -222,7 +222,7 @@ postgres:

 collector:
  enabled: true        # 设为 false 可只跑只读 API，不开 cron
-  symbols: [BTCUSDT, ETHUSDT]
+  symbols: [BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, DOGEUSDT]
  intervals: [15m, 1h, 4h, 1d, 1w]
  default_limit: 500
 ```
--- a/ai/adr/0002-indicator-numeric-boundary.md
+++ b/ai/adr/0002-indicator-numeric-boundary.md
@@ -3,7 +3,7 @@
 **状态**：Accepted
 **日期**：2026-05-24
 **决策者**：项目维护者
-**适用范围**：`internal/usecase/indicator.go` 及其后续衍生指标实现
+**适用范围**：`internal/usecase/indicator.go`、`internal/usecase/derivatives_signal.go` 及其后续同形态的纯解析 usecase 实现

 ---

@@ -33,10 +33,11 @@ Milestone 6 引入技术指标计算（pivot S/R、percentile range、LSR 穿越

 边界规则：

- `float64` **只**出现在 `internal/usecase/indicator.go` 内部
- 进入 `entity.TechnicalLevel` / `entity.TechnicalStructure` 前必须 `strconv.FormatFloat(f, 'f', -1, 64)` 转回 string
+- `float64` **只**出现在 `internal/usecase/indicator.go`、`internal/usecase/derivatives_signal.go` 等"纯解析 usecase 文件"内部
+- 进入任何 entity 字段（TechnicalLevel / TechnicalStructure / DerivativesSignal 等）前必须 `strconv.FormatFloat(f, 'f', -1, 64)` 转回 string；类别型字段（如 `crowded_long`）用 string 字面量
 - entity / DTO / persistence / transport 全部保持 string（不变）
 - 任何其它 usecase 文件出现 `float64` 视为违规
+- 新增同形态文件时：必须同步扩 Makefile 的 G12.1 白名单与 G12.5/6 子规则

 这是 `ai/risk-guardrails.md` **G2 例外条款**（"纯统计/分析（如指标计算的中间过程）可以用 float64，但结果落库或返回 API 时必须转回 string"）的具体落地。守卫 G12 把这条例外细化成可机械验证的命令。

--- a/ai/harness-health.md
+++ b/ai/harness-health.md
@@ -60,6 +60,7 @@
 **现状**：MVP 阶段重点是端到端可用，未补单测覆盖率。
 **影响**：refactor 时风险偏高。
 **升级时机**：Milestone 6 引入指标计算（计算正确性 critical）前，先补 mapper / repo 的 table-driven 测试。
+**2026-05-24 更新**：Phase 1 扩展（symbols + Bollinger/Vegas/derivatives signal）落地时，给 `indicator_test.go` 和新建的 `derivatives_signal_test.go` 都铺了表驱动 + 边界用例（含 funding-positive + price-down 的回归用例）。mapper / repo 的覆盖率仍是 partial，留待下一次纯解析工作之外的 PR 再补。

 ### W5. 部分 docs/* 未提交到 git
 **现状**：`docs/dev.md` 是 untracked（git status 显示 `?? docs/`）。
@@ -97,6 +98,7 @@ docs/dev.md                                ← 完整设计文档（源头）
 ai/project-map.md                              ← 仓库结构与扩展点
 ai/risk-guardrails.md                          ← G1-G13 守卫规则
 ai/adr/0001-architecture-foundations.md        ← 9 条架构基础决策
+ai/adr/0002-indicator-numeric-boundary.md      ← float64 transient 边界 + G12 落地
 ai/task-templates.md                           ← 6 种任务模板
 ai/harness-health.md                           ← 本文件
 ```
--- a/ai/project-map.md
+++ b/ai/project-map.md
@@ -72,6 +72,7 @@ Clean Architecture 四层。**依赖方向单向：`controller → usecase → e
 - **价格/成交量字段全部 `string`**，避免 float64 精度问题。落库时 PG 转 `NUMERIC(36,18)`。
 - `Kline` 有 `IsClosed bool` 字段——未收线 K 线 (`close_time > now()`) 由 mapper 自动判定。
 - `LongShortRatio` 有常量 `RatioTypeGlobalAccount` / `RatioTypeTopTraderPosition` / `RatioTypeTopTraderAccount`。
+- `market_context.go` 还承载技术结构与衍生品信号的输出类型：`TechnicalStructure`（含 `Intervals map[string]IntervalTechnicals`，新增字段对消费方完全可选）、`Bollinger`、`Vegas`、`DerivativesSignal`（`fundingBias` / `oiSignal` / `lsrRegime`）。所有数值仍是 string。

 **不依赖**：fiber、pgx、binance、任何外部库。可以从这里 import 到任何其他层。

@@ -81,8 +82,11 @@ Clean Architecture 四层。**依赖方向单向：`controller → usecase → e
  - `MarketDataProvider`（K线、ticker24h）
  - `DerivativesProvider`（funding/OI/多空比/taker volume 共 7 个方法）
  - `KlineRepository` / `FundingRepository` / `OpenInterestRepository` / `LongShortRatioRepository` / `TakerVolumeRepository`
- `market_context.go`：聚合 `/v1/market/context`。errgroup 并发拉 snapshot/funding/OI，DB K 线不足 200 根回源 Binance 补，异步写回。
+  - `IndicatorComputer`（pivot S/R + range + LSR 中位 + 每周期 Bollinger/Vegas）
+  - `DerivativesSignalComputer`（funding/OI/LSR → fundingBias/oiSignal/lsrRegime；返回 warnings 由 caller 合并到 DataQuality）
+- `market_context.go`：聚合 `/v1/market/context`。errgroup 并发拉 snapshot/funding/OI，DB K 线不足 200 根回源 Binance 补，异步写回。`supportedSymbols` 白名单当前为 BTC/ETH/SOL/BNB/DOGE USDT 五个。
 - `market_query.go`：`/v1/market/derivatives` 后端。`GetDerivatives(symbol, period)` 并发拉 current funding/OI + 串行查 funding/OI/多空比历史，错误降级为 warnings 返回。
+- `indicator.go`、`derivatives_signal.go`：**纯解析 usecase**，零 repo 依赖。允许 transient `float64`（G12 例外），输出转回 string 写入 entity。新增同形态文件时必须同步扩 Makefile G12.1 白名单与 G12.5/6 子规则，参考 `ai/adr/0002-indicator-numeric-boundary.md`。

 **约束**（grep 可验证）：
 ```bash
--- a/ai/risk-guardrails.md
+++ b/ai/risk-guardrails.md
@@ -195,25 +195,29 @@ grep -rn "FundingRepo\|OIRepo\|LSRepo\|TakerRepo" internal/controller

 ## G12. 指标计算的 float64 边界

-**规则**：`float64` 在 `internal/usecase/` 下**只允许出现在 `indicator.go` 内部**作为 transient 计算变量；进入 `entity` / 返回上层之前必须 `strconv.FormatFloat(_, 'f', -1, 64)` 转回 string。`internal/usecase/indicator.go` 同时**禁止** import `internal/repo/...` 的任何子包。
+**规则**：`float64` 在 `internal/usecase/` 下**只允许出现在纯解析 usecase 文件**（当前为 `indicator.go` 与 `derivatives_signal.go`）内部作为 transient 计算变量；进入 `entity` / 返回上层之前必须 `strconv.FormatFloat(_, 'f', -1, 64)` 转回 string。这些文件同时**禁止** import `internal/repo/...` 的任何子包。

-**为什么**：G2 已经预留"指标计算中间过程可用 float64"的例外，但没有可机械验证的边界。Milestone 6 之后会有更多指标加入，必须把例外明文化、可 grep 化，避免某天 float64 悄悄出现在 entity 字段或被 repo 持久化。决策细节见 `ai/adr/0002-indicator-numeric-boundary.md`。
+**为什么**：G2 已经预留"指标计算中间过程可用 float64"的例外，但没有可机械验证的边界。Milestone 6 之后会有更多指标和衍生品信号加入，必须把例外明文化、可 grep 化，避免某天 float64 悄悄出现在 entity 字段或被 repo 持久化。决策细节见 `ai/adr/0002-indicator-numeric-boundary.md`。

-**怎么验证**：
+**新增同形态文件时**：必须同步扩 Makefile 的 G12.1 白名单与 G12.5/6 子规则（参考 `derivatives_signal.go` 接入的方式），并把文件名加入本规则的"当前为"括注。
+
+**怎么验证**（由 `make guard` 自动跑）：
 ```bash
-# usecase 下除 indicator.go 之外不得出现 float64
-grep -rn --include="*.go" "float64\|float32" internal/usecase | grep -v indicator
+# G12.1：usecase 下除白名单文件外不得出现 float64
+grep -rn --include="*.go" "float64\|float32" internal/usecase | grep -vE "indicator|derivatives_signal"
 # 期望：无输出

-# indicator.go 不得 import 任何 repo 子包
+# G12.2/G12.3：indicator.go 不得 import repo 子包，也不得 import binance/postgres/pgx
 grep -n "internal/repo" internal/usecase/indicator.go
-# 期望：无输出
-
-# indicator.go 不得 import binance / postgres / pgx
 grep -nE "binance|postgres|pgx" internal/usecase/indicator.go
 # 期望：无输出（注释中的 ADR 引用不算）

-# entity 字段任何位置不得 float
+# G12.5/G12.6：derivatives_signal.go 同上
+grep -n "internal/repo" internal/usecase/derivatives_signal.go
+grep -nE "binance|postgres|pgx" internal/usecase/derivatives_signal.go
+# 期望：无输出
+
+# G12.4：entity 字段任何位置不得 float
 grep -rn --include="*.go" "float64\|float32" internal/entity
 # 期望：无输出
 ```
--- a/config/config.go
+++ b/config/config.go
@@ -42,7 +42,7 @@ type Postgres struct {

 type Collector struct {
 	Enabled      bool     `yaml:"enabled"       env-default:"true"`
-	Symbols      []string `yaml:"symbols"       env-default:"BTCUSDT,ETHUSDT"`
+	Symbols      []string `yaml:"symbols"       env-default:"BTCUSDT,ETHUSDT,SOLUSDT,BNBUSDT,DOGEUSDT"`
 	Intervals    []string `yaml:"intervals"     env-default:"15m,1h,4h,1d,1w"`
 	DefaultLimit int      `yaml:"default_limit" env-default:"500"`
 }
--- a/config/config.yml
+++ b/config/config.yml
@@ -25,6 +25,9 @@ collector:
  symbols:
    - BTCUSDT
    - ETHUSDT
+    - SOLUSDT
+    - BNBUSDT
+    - DOGEUSDT
  intervals:
    - 15m
    - 1h
--- a/internal/app/app.go
+++ b/internal/app/app.go
@@ -56,6 +56,7 @@ func Run(cfg *config.Config, log *slog.Logger) error {
 		oiRepo,
 		lsRepo,
 		usecase.NewIndicatorUsecase(),
+		usecase.NewDerivativesSignalUsecase(),
 		log,
 	)

--- a/internal/entity/market_context.go
+++ b/internal/entity/market_context.go
@@ -15,6 +15,15 @@ type DerivativesBundle struct {
 	OpenInterest       OpenInterestBundle `json:"openInterest"`
 	LongShortRatio     LongShortBundle    `json:"longShortRatio"`
 	TakerBuySellVolume []TakerBuySellVolume `json:"takerBuySellVolume"`
+	Signal             *DerivativesSignal `json:"signal,omitempty"`
+}
+
+// DerivativesSignal 把 funding / OI / LSR 的原始数字翻译成可读语义，
+// 供上游策略引擎直接消费。任一子字段为空字符串表示数据不足以判定。
+type DerivativesSignal struct {
+	FundingBias string `json:"fundingBias,omitempty"` // crowded_long / crowded_short / neutral
+	OISignal    string `json:"oiSignal,omitempty"`    // long_building / short_building / deleveraging / stable
+	LSRRegime   string `json:"lsrRegime,omitempty"`   // retail_long_heavy / retail_short_heavy / balanced
 }

 type FundingBundle struct {
@@ -38,6 +47,31 @@ type TechnicalStructure struct {
 	RangeHigh     *string                       `json:"rangeHigh"`
 	RangeLow      *string                       `json:"rangeLow"`
 	LongShortLine *string                       `json:"longShortLine"`
+	Intervals     map[string]IntervalTechnicals `json:"intervals"`
+}
+
+type IntervalTechnicals struct {
+	Bollinger *Bollinger `json:"bollinger,omitempty"`
+	Vegas     *Vegas     `json:"vegas,omitempty"`
+}
+
+// Bollinger 是 20 周期、2 倍标准差的布林带。
+// BandwidthPct = (upper-lower)/mid * 100，Squeeze 取 tight/normal/expanded。
+type Bollinger struct {
+	Mid          string `json:"mid"`
+	Upper        string `json:"upper"`
+	Lower        string `json:"lower"`
+	BandwidthPct string `json:"bandwidthPct"`
+	Squeeze      string `json:"squeeze"`
+}
+
+// Vegas 通道：EMA12/144/169 三条线 + 趋势判定。
+// Trend: bull / bear / range，按三条线的堆叠顺序判定。
+type Vegas struct {
+	EMA12  string `json:"ema12"`
+	EMA144 string `json:"ema144"`
+	EMA169 string `json:"ema169"`
+	Trend  string `json:"trend"`
 }

 type TechnicalLevel struct {
--- a/internal/usecase/derivatives_signal.go
+++ b/internal/usecase/derivatives_signal.go
@@ -0,0 +1,215 @@
+// Package usecase: derivatives_signal.go 把 funding/OI/LSR 三个原始
+// 衍生品维度翻译成上游策略引擎可直接消费的语义字段。
+//
+// 与 indicator.go 同款约束：纯函数 usecase，零 repo 依赖，G1/G12 守卫。
+// 价格 / 比例值在文件内部允许 transient float64，不写回 entity。
+//
+// 判定策略（混合）：
+//   - FundingBias 用绝对阈值（funding rate 本身是百分比，跨 symbol 可比）
+//   - OISignal    用滚动分位（OI 数量级跨 symbol 差异大，需归一化）
+//                  + 价格方向（OI up + price up/down 判 long/short_building，
+//                  funding 不参与，避免价格下跌但 funding 仍为正时误判）
+//   - LSRRegime   用绝对阈值（比例值，可比）
+//
+// 数据不足的子判定通过 warnings 显式告知调用方，调用方应把 warnings
+// 合并到 DataQuality.Warnings 让消费端看到。
+package usecase
+
+import (
+	"fmt"
+	"math"
+	"sort"
+	"strconv"
+
+	"cryptoHermes/internal/entity"
+)
+
+const (
+	// FundingBias: 单期 funding rate（8h 结算）超过 ±0.05% 视为拥挤
+	fundingCrowdedAbs = 0.0005
+
+	// OISignal: 用最近 N 根 OI 历史的 P20 做基线，
+	// |latest / p20 - 1| < oiStableBandPct 视为 stable；
+	// 历史不足 oiMinHistoryPoints 根则不出该字段。
+	oiRollingP         = 0.20
+	oiStableBandPct    = 0.02
+	oiMinHistoryPoints = 24
+
+	// OI 在涨时判 long/short_building 需要价格方向：
+	// 取末根 close 与 oiPriceLookback 根之前的 close 比较。
+	// 1h K 线 × 24 ≈ 与 OI baseline 同窗口（最近 24h）。
+	oiPriceLookback = 24
+
+	// LSRRegime: 全局多空账户比阈值
+	lsrRetailHi = 1.5
+	lsrRetailLo = 0.67
+)
+
+// DerivativesSignalUsecase 实现 DerivativesSignalComputer。
+type DerivativesSignalUsecase struct{}
+
+// NewDerivativesSignalUsecase 构造器；无依赖。
+func NewDerivativesSignalUsecase() *DerivativesSignalUsecase {
+	return &DerivativesSignalUsecase{}
+}
+
+// Compute 把三个维度合并成一个 *DerivativesSignal + warnings。
+// 三个子判定相互独立：任何一项数据不足，对应字段留空 + 一条 warning，
+// 不影响其它字段。全部都判不出来时返回 nil signal。
+func (u *DerivativesSignalUsecase) Compute(
+	currentFunding *entity.FundingRate,
+	oiHistory []entity.OpenInterest,
+	globalLSR []entity.LongShortRatio,
+	primaryKlines []entity.Kline,
+) (*entity.DerivativesSignal, []string) {
+	var warnings []string
+
+	fb, fbWarn := fundingBias(currentFunding)
+	if fbWarn != "" {
+		warnings = append(warnings, fbWarn)
+	}
+	oi, oiWarn := oiSignal(oiHistory, primaryKlines)
+	if oiWarn != "" {
+		warnings = append(warnings, oiWarn)
+	}
+	lsr, lsrWarn := lsrRegime(globalLSR)
+	if lsrWarn != "" {
+		warnings = append(warnings, lsrWarn)
+	}
+	if fb == "" && oi == "" && lsr == "" {
+		return nil, warnings
+	}
+	return &entity.DerivativesSignal{
+		FundingBias: fb,
+		OISignal:    oi,
+		LSRRegime:   lsr,
+	}, warnings
+}
+
+// fundingBias 用绝对阈值判定当前 funding 是否"拥挤"。
+// 解析失败 / 缺数据 → ("", warning)。
+func fundingBias(f *entity.FundingRate) (string, string) {
+	if f == nil {
+		return "", "signal.fundingBias: current funding unavailable"
+	}
+	v, ok := parseFloat(f.FundingRate)
+	if !ok {
+		return "", "signal.fundingBias: current funding rate unparseable"
+	}
+	switch {
+	case v > fundingCrowdedAbs:
+		return "crowded_long", ""
+	case v < -fundingCrowdedAbs:
+		return "crowded_short", ""
+	default:
+		return "neutral", ""
+	}
+}
+
+// oiSignal 用 OI 历史 P20 做基线，与最新值比较：
+//   - |pct| < oiStableBandPct → stable
+//   - pct < 0                 → deleveraging
+//   - pct > 0                 → 看 1h 价格方向（latest close vs ~24h 前）:
+//     price up → long_building；price down → short_building；
+//     价格 K 线不足 oiPriceLookback+1 根则留空 + warning（不靠 funding 兜底，
+//     funding 是拥挤度而非新仓方向，会误判）。
+//
+// 历史不足 oiMinHistoryPoints 根或全部 parse 失败 → ("", warning)。
+func oiSignal(history []entity.OpenInterest, primaryKlines []entity.Kline) (string, string) {
+	if len(history) < oiMinHistoryPoints {
+		return "", fmt.Sprintf("signal.oiSignal: OI history insufficient (have %d, need %d)", len(history), oiMinHistoryPoints)
+	}
+	values := make([]float64, 0, len(history))
+	for _, p := range history {
+		if v, ok := parseFloat(p.OpenInterest); ok && v > 0 {
+			values = append(values, v)
+		}
+	}
+	if len(values) < oiMinHistoryPoints {
+		return "", fmt.Sprintf("signal.oiSignal: OI history mostly unparseable (parsed %d of %d)", len(values), len(history))
+	}
+	latest := values[len(values)-1]
+	sorted := make([]float64, len(values))
+	copy(sorted, values)
+	sort.Float64s(sorted)
+	baseline := percentile(sorted, oiRollingP)
+	if baseline <= 0 {
+		return "", "signal.oiSignal: OI baseline non-positive"
+	}
+	pct := (latest - baseline) / baseline
+	if math.Abs(pct) < oiStableBandPct {
+		return "stable", ""
+	}
+	if pct < 0 {
+		return "deleveraging", ""
+	}
+	// OI 在涨：用价格方向判定多头建仓 / 空头建仓
+	dir, warn := priceDirection(primaryKlines, oiPriceLookback)
+	switch dir {
+	case "up":
+		return "long_building", ""
+	case "down":
+		return "short_building", ""
+	default:
+		return "", warn
+	}
+}
+
+// priceDirection 比较末根 close 与回看 lookback 根之前的 close。
+// 返回 "up" / "down" / ""（数据不足或解析失败 → 带 warning）。
+// flat（严格相等）视为 down 的退化情况——但这种概率几乎为零，
+// 与其引入 stable 分支让 OI 信号变三态，不如归到 down 简化语义。
+func priceDirection(klines []entity.Kline, lookback int) (string, string) {
+	need := lookback + 1
+	if len(klines) < need {
+		return "", fmt.Sprintf("signal.oiSignal: primary klines insufficient for price direction (have %d, need %d)", len(klines), need)
+	}
+	latestIdx := len(klines) - 1
+	priorIdx := latestIdx - lookback
+	latest, ok1 := parsePrice(klines[latestIdx].Close)
+	prior, ok2 := parsePrice(klines[priorIdx].Close)
+	if !ok1 || !ok2 || prior == 0 {
+		return "", "signal.oiSignal: primary klines close unparseable"
+	}
+	if latest > prior {
+		return "up", ""
+	}
+	return "down", ""
+}
+
+// lsrRegime 用最新一根全局多空账户比判定散户拥挤方向。
+// 切片为空或末尾解析失败 → ("", warning)。
+func lsrRegime(ls []entity.LongShortRatio) (string, string) {
+	if len(ls) == 0 {
+		return "", "signal.lsrRegime: global LSR empty"
+	}
+	last := ls[len(ls)-1]
+	v, ok := parseFloat(last.LongShortRatio)
+	if !ok {
+		return "", "signal.lsrRegime: latest LSR unparseable"
+	}
+	switch {
+	case v > lsrRetailHi:
+		return "retail_long_heavy", ""
+	case v < lsrRetailLo:
+		return "retail_short_heavy", ""
+	default:
+		return "balanced", ""
+	}
+}
+
+// parseFloat 是 derivatives_signal 内部用的 float 解析。
+// 比 parsePrice 多接受负数（funding 可负）；NaN/Inf/空串视为失败。
+func parseFloat(s string) (float64, bool) {
+	if s == "" {
+		return 0, false
+	}
+	f, err := strconv.ParseFloat(s, 64)
+	if err != nil {
+		return 0, false
+	}
+	if math.IsNaN(f) || math.IsInf(f, 0) {
+		return 0, false
+	}
+	return f, true
+}
--- a/internal/usecase/derivatives_signal_test.go
+++ b/internal/usecase/derivatives_signal_test.go
@@ -0,0 +1,280 @@
+package usecase
+
+import (
+	"strconv"
+	"testing"
+
+	"cryptoHermes/internal/entity"
+
+	"github.com/stretchr/testify/require"
+)
+
+func mkOI(idx int, v string) entity.OpenInterest {
+	return entity.OpenInterest{
+		Symbol:       "BTCUSDT",
+		Period:       "1h",
+		Timestamp:    int64(idx) * 3600 * 1000,
+		OpenInterest: v,
+	}
+}
+
+func mkLSRAt(idx int, ratio string) entity.LongShortRatio {
+	return entity.LongShortRatio{
+		Symbol:         "BTCUSDT",
+		Period:         "1h",
+		RatioType:      entity.RatioTypeGlobalAccount,
+		Timestamp:      int64(idx) * 3600 * 1000,
+		LongShortRatio: ratio,
+	}
+}
+
+// klinesWithLastClose 构造 n 根 1h K 线，全部 close = baseClose，
+// 最后一根 close = lastClose（用来精准控制价格方向）。
+// 价格趋势靠"末根 vs 末根-lookback 根"判定，中间不影响。
+func klinesWithLastClose(n int, baseClose, lastClose float64) []entity.Kline {
+	out := make([]entity.Kline, n)
+	for i := 0; i < n; i++ {
+		c := baseClose
+		if i == n-1 {
+			c = lastClose
+		}
+		out[i] = mkKline(int64(i),
+			strconv.FormatFloat(c, 'f', -1, 64),
+			strconv.FormatFloat(c+0.5, 'f', -1, 64),
+			strconv.FormatFloat(c-0.5, 'f', -1, 64),
+			strconv.FormatFloat(c, 'f', -1, 64),
+		)
+	}
+	return out
+}
+
+// ---- FundingBias ------------------------------------------------------
+
+func TestFundingBias_Cases(t *testing.T) {
+	tests := []struct {
+		name string
+		rate string
+		want string
+	}{
+		{"crowded_long", "0.001", "crowded_long"},
+		{"crowded_short", "-0.001", "crowded_short"},
+		{"neutral_zero", "0", "neutral"},
+		{"neutral_small_pos", "0.0001", "neutral"},
+		{"neutral_small_neg", "-0.0001", "neutral"},
+		{"boundary_high", "0.0005", "neutral"}, // 严格 >
+		{"boundary_low", "-0.0005", "neutral"},
+	}
+	for _, tc := range tests {
+		t.Run(tc.name, func(t *testing.T) {
+			got, warn := fundingBias(&entity.FundingRate{FundingRate: tc.rate})
+			require.Equal(t, tc.want, got)
+			require.Empty(t, warn)
+		})
+	}
+}
+
+func TestFundingBias_NilAndBadInput(t *testing.T) {
+	got, warn := fundingBias(nil)
+	require.Equal(t, "", got)
+	require.NotEmpty(t, warn)
+
+	got, warn = fundingBias(&entity.FundingRate{FundingRate: ""})
+	require.Equal(t, "", got)
+	require.NotEmpty(t, warn)
+
+	got, warn = fundingBias(&entity.FundingRate{FundingRate: "not-a-number"})
+	require.Equal(t, "", got)
+	require.NotEmpty(t, warn)
+}
+
+// ---- OISignal ---------------------------------------------------------
+
+func makeOIHistory(values []float64) []entity.OpenInterest {
+	out := make([]entity.OpenInterest, len(values))
+	for i, v := range values {
+		out[i] = mkOI(i, formatPrice(v))
+	}
+	return out
+}
+
+// 25+ 根 K 线方便 priceDirection 拿到（需要 lookback+1 = 25 根）。
+func sufficientKlines(latestClose float64) []entity.Kline {
+	return klinesWithLastClose(25, 100, latestClose)
+}
+
+func TestOISignal_InsufficientHistory(t *testing.T) {
+	values := make([]float64, 23) // 23 < oiMinHistoryPoints(24)
+	for i := range values {
+		values[i] = 1000
+	}
+	got, warn := oiSignal(makeOIHistory(values), sufficientKlines(100))
+	require.Equal(t, "", got)
+	require.Contains(t, warn, "OI history insufficient")
+}
+
+func TestOISignal_Stable(t *testing.T) {
+	values := make([]float64, 30)
+	for i := range values {
+		values[i] = 1000
+	}
+	got, warn := oiSignal(makeOIHistory(values), sufficientKlines(100))
+	require.Equal(t, "stable", got)
+	require.Empty(t, warn)
+}
+
+func TestOISignal_Deleveraging(t *testing.T) {
+	// 前 25 根 1000，最后 5 根降到 800：OI 在跌，不看价格
+	values := make([]float64, 30)
+	for i := 0; i < 25; i++ {
+		values[i] = 1000
+	}
+	for i := 25; i < 30; i++ {
+		values[i] = 800
+	}
+	got, warn := oiSignal(makeOIHistory(values), sufficientKlines(100))
+	require.Equal(t, "deleveraging", got)
+	require.Empty(t, warn)
+}
+
+func TestOISignal_LongBuilding_PriceUp(t *testing.T) {
+	// OI 涨 + 价格涨（末根 110 > base 100）→ long_building
+	values := make([]float64, 30)
+	for i := 0; i < 25; i++ {
+		values[i] = 1000
+	}
+	for i := 25; i < 30; i++ {
+		values[i] = 1200
+	}
+	got, warn := oiSignal(makeOIHistory(values), sufficientKlines(110))
+	require.Equal(t, "long_building", got)
+	require.Empty(t, warn)
+}
+
+func TestOISignal_ShortBuilding_PriceDown(t *testing.T) {
+	// OI 涨 + 价格跌（末根 90 < base 100）→ short_building
+	values := make([]float64, 30)
+	for i := 0; i < 25; i++ {
+		values[i] = 1000
+	}
+	for i := 25; i < 30; i++ {
+		values[i] = 1200
+	}
+	got, warn := oiSignal(makeOIHistory(values), sufficientKlines(90))
+	require.Equal(t, "short_building", got)
+	require.Empty(t, warn)
+}
+
+func TestOISignal_OIUp_KlinesInsufficient(t *testing.T) {
+	// OI 涨但价格 K 线只有 10 根，无法判定方向
+	values := make([]float64, 30)
+	for i := 0; i < 25; i++ {
+		values[i] = 1000
+	}
+	for i := 25; i < 30; i++ {
+		values[i] = 1200
+	}
+	got, warn := oiSignal(makeOIHistory(values), klinesWithLastClose(10, 100, 110))
+	require.Equal(t, "", got)
+	require.Contains(t, warn, "primary klines insufficient")
+}
+
+func TestOISignal_FundingIgnoredForDirection(t *testing.T) {
+	// 关键回归用例：funding 为正但价格下跌
+	// 旧逻辑会误判 long_building，新逻辑应判 short_building
+	values := make([]float64, 30)
+	for i := 0; i < 25; i++ {
+		values[i] = 1000
+	}
+	for i := 25; i < 30; i++ {
+		values[i] = 1200
+	}
+	got, warn := oiSignal(makeOIHistory(values), sufficientKlines(90))
+	require.Equal(t, "short_building", got)
+	require.Empty(t, warn)
+}
+
+// ---- LSRRegime --------------------------------------------------------
+
+func TestLSRRegime_Cases(t *testing.T) {
+	tests := []struct {
+		name string
+		last string
+		want string
+	}{
+		{"retail_long_heavy", "1.6", "retail_long_heavy"},
+		{"retail_short_heavy", "0.5", "retail_short_heavy"},
+		{"balanced_mid", "1.0", "balanced"},
+		{"balanced_near_hi", "1.5", "balanced"},
+		{"balanced_near_lo", "0.67", "balanced"},
+	}
+	for _, tc := range tests {
+		t.Run(tc.name, func(t *testing.T) {
+			got, warn := lsrRegime([]entity.LongShortRatio{mkLSRAt(0, tc.last)})
+			require.Equal(t, tc.want, got)
+			require.Empty(t, warn)
+		})
+	}
+}
+
+func TestLSRRegime_UsesLatest(t *testing.T) {
+	got, warn := lsrRegime([]entity.LongShortRatio{
+		mkLSRAt(0, "1.6"),
+		mkLSRAt(1, "0.5"),
+	})
+	require.Equal(t, "retail_short_heavy", got)
+	require.Empty(t, warn)
+}
+
+func TestLSRRegime_Empty(t *testing.T) {
+	got, warn := lsrRegime(nil)
+	require.Equal(t, "", got)
+	require.NotEmpty(t, warn)
+}
+
+// ---- Compute（编排） ---------------------------------------------------
+
+func TestCompute_AllDataPresent(t *testing.T) {
+	u := NewDerivativesSignalUsecase()
+	values := make([]float64, 30)
+	for i := 0; i < 25; i++ {
+		values[i] = 1000
+	}
+	for i := 25; i < 30; i++ {
+		values[i] = 1200
+	}
+	got, warnings := u.Compute(
+		&entity.FundingRate{FundingRate: "0.001"},
+		makeOIHistory(values),
+		[]entity.LongShortRatio{mkLSRAt(0, "1.6")},
+		sufficientKlines(110),
+	)
+	require.NotNil(t, got)
+	require.Equal(t, "crowded_long", got.FundingBias)
+	require.Equal(t, "long_building", got.OISignal)
+	require.Equal(t, "retail_long_heavy", got.LSRRegime)
+	require.Empty(t, warnings)
+}
+
+func TestCompute_AllEmpty_ReturnsNilWithWarnings(t *testing.T) {
+	u := NewDerivativesSignalUsecase()
+	got, warnings := u.Compute(nil, nil, nil, nil)
+	require.Nil(t, got)
+	// 三个子判定都失败，应有 3 条 warning
+	require.Len(t, warnings, 3)
+}
+
+func TestCompute_PartialData(t *testing.T) {
+	u := NewDerivativesSignalUsecase()
+	got, warnings := u.Compute(
+		&entity.FundingRate{FundingRate: "0.001"},
+		nil,
+		nil,
+		nil,
+	)
+	require.NotNil(t, got)
+	require.Equal(t, "crowded_long", got.FundingBias)
+	require.Equal(t, "", got.OISignal)
+	require.Equal(t, "", got.LSRRegime)
+	// OI + LSR 缺数据，应有 2 条 warning
+	require.Len(t, warnings, 2)
+}
--- a/internal/usecase/indicator.go
+++ b/internal/usecase/indicator.go
@@ -4,6 +4,8 @@
 //   - Support / Resistance：pivot 局部极值 + 0.3% 价格聚类
 //   - RangeHigh / RangeLow：近 N 根 P95(High) / P5(Low) 线性插值
 //   - LongShortLine：近 N 根 LSR 穿越 1.0 的价位中位数
+//   - Bollinger（per interval）：SMA20 + 2σ
+//   - Vegas（per interval）：EMA12/144/169 三线 + 趋势判定
 //
 // 数值边界：本文件内部允许 transient float64，但输出到 entity 前
 // 必须 FormatFloat 转回 string。详见 ai/adr/0002-indicator-numeric-boundary.md
@@ -38,6 +40,17 @@ const (
 	// TechnicalLevel.Source 值
 	sourceSupportPivot    = "pivot_low"
 	sourceResistancePivot = "pivot_high"
+
+	// Bollinger：周期 20、倍数 2、Squeeze 阈值按 BandwidthPct（百分比）
+	bbPeriod          = 20
+	bbStdMult         = 2.0
+	bbSqueezeTight    = 4.0
+	bbSqueezeExpanded = 12.0
+
+	// Vegas 通道 EMA 周期
+	vegasFast = 12
+	vegasMid  = 144
+	vegasSlow = 169
 )

 // IndicatorUsecase 实现 IndicatorComputer 接口。
@@ -54,14 +67,18 @@ type pivotPoint struct {
 }

 // Compute 是 IndicatorComputer 的唯一对外方法。
-// klines 必须按 OpenTime 升序排好（KlineRepository.FindRecent 已保证）。
+// klinesByInterval 每个 value 必须按 OpenTime 升序排好（KlineRepository.FindRecent 已保证）。
+// primaryInterval 指定 support/resistance/range/longShortLine 用哪个周期；
+// 其它周期（包括 primary 自己）都会参与 Intervals 里的 Bollinger / Vegas。
 // longShort 同样升序；可能为空。
 func (u *IndicatorUsecase) Compute(
-	klines []entity.Kline,
+	klinesByInterval map[string][]entity.Kline,
+	primaryInterval string,
 	longShort []entity.LongShortRatio,
 ) entity.TechnicalStructure {
-	highs := pivotHighs(klines, pivotLeft, pivotRight)
-	lows := pivotLows(klines, pivotLeft, pivotRight)
+	primary := klinesByInterval[primaryInterval]
+	highs := pivotHighs(primary, pivotLeft, pivotRight)
+	lows := pivotLows(primary, pivotLeft, pivotRight)
 	resistance := clusterLevels(highs, clusterPctThreshold, sourceResistancePivot)
 	support := clusterLevels(lows, clusterPctThreshold, sourceSupportPivot)
 	if support == nil {
@@ -70,17 +87,45 @@ func (u *IndicatorUsecase) Compute(
 	if resistance == nil {
 		resistance = []entity.TechnicalLevel{}
 	}
-	hi, lo := rangeHighLow(klines)
-	lsLine := longShortCrossings(longShort, klines, longShortCrossKeep)
+	hi, lo := rangeHighLow(primary)
+	lsLine := longShortCrossings(longShort, primary, longShortCrossKeep)
+
+	intervals := make(map[string]entity.IntervalTechnicals, len(klinesByInterval))
+	for iv, ks := range klinesByInterval {
+		intervals[iv] = computeIntervalTechnicals(ks)
+	}
+
 	return entity.TechnicalStructure{
 		Support:       support,
 		Resistance:    resistance,
 		RangeHigh:     hi,
 		RangeLow:      lo,
 		LongShortLine: lsLine,
+		Intervals:     intervals,
 	}
 }

+// computeIntervalTechnicals 在单周期 K 线上算 Bollinger 与 Vegas。
+// 任一项数据不足则对应字段为 nil。
+func computeIntervalTechnicals(klines []entity.Kline) entity.IntervalTechnicals {
+	closes := parseCloses(klines)
+	return entity.IntervalTechnicals{
+		Bollinger: bollinger(closes),
+		Vegas:     vegas(closes),
+	}
+}
+
+// parseCloses 提取 close 价位，跳过解析失败的根。
+func parseCloses(klines []entity.Kline) []float64 {
+	out := make([]float64, 0, len(klines))
+	for _, k := range klines {
+		if v, ok := parsePrice(k.Close); ok {
+			out = append(out, v)
+		}
+	}
+	return out
+}
+
 // parsePrice 用 strconv 把 string 价格解析成 float64。
 // 失败（空 / 非数字 / 含空格）返回 ok=false，调用者应跳过该值不 panic。
 // NaN 与 ±Inf 也视为解析失败。
@@ -377,3 +422,111 @@ func medianFloat(xs []float64) float64 {
 	}
 	return (xs[n/2-1] + xs[n/2]) / 2
 }
+
+// sma 计算切片末尾 period 个值的简单移动均值。
+// len < period 返回 ok=false。
+func sma(values []float64, period int) (float64, bool) {
+	n := len(values)
+	if period <= 0 || n < period {
+		return 0, false
+	}
+	sum := 0.0
+	for _, v := range values[n-period:] {
+		sum += v
+	}
+	return sum / float64(period), true
+}
+
+// stddevPop 计算切片末尾 period 个值相对 mean 的总体标准差（除以 N）。
+// 金融惯例（TradingView / TA-Lib）：布林带用 population stddev，不用 sample。
+func stddevPop(values []float64, period int, mean float64) (float64, bool) {
+	n := len(values)
+	if period <= 0 || n < period {
+		return 0, false
+	}
+	sumSq := 0.0
+	for _, v := range values[n-period:] {
+		d := v - mean
+		sumSq += d * d
+	}
+	return math.Sqrt(sumSq / float64(period)), true
+}
+
+// emaLast 计算时间序列末尾的 EMA(period)。
+// 初值用前 period 根的 SMA（标准做法），之后用 α=2/(period+1) 递推。
+// len < period 返回 ok=false。
+func emaLast(values []float64, period int) (float64, bool) {
+	n := len(values)
+	if period <= 0 || n < period {
+		return 0, false
+	}
+	seed := 0.0
+	for _, v := range values[:period] {
+		seed += v
+	}
+	ema := seed / float64(period)
+	if n == period {
+		return ema, true
+	}
+	alpha := 2.0 / float64(period+1)
+	for _, v := range values[period:] {
+		ema = alpha*v + (1-alpha)*ema
+	}
+	return ema, true
+}
+
+// bollinger 在 closes 上算 20 周期、2σ 布林带。
+// 数据不足 bbPeriod 根或 mid 为 0 时返回 nil。
+// Squeeze 按 BandwidthPct（百分比）分档：< 4 tight，> 12 expanded，否则 normal。
+func bollinger(closes []float64) *entity.Bollinger {
+	mid, ok := sma(closes, bbPeriod)
+	if !ok || mid == 0 {
+		return nil
+	}
+	sd, ok := stddevPop(closes, bbPeriod, mid)
+	if !ok {
+		return nil
+	}
+	upper := mid + bbStdMult*sd
+	lower := mid - bbStdMult*sd
+	bw := (upper - lower) / mid * 100
+	squeeze := "normal"
+	switch {
+	case bw < bbSqueezeTight:
+		squeeze = "tight"
+	case bw > bbSqueezeExpanded:
+		squeeze = "expanded"
+	}
+	return &entity.Bollinger{
+		Mid:          formatPrice(mid),
+		Upper:        formatPrice(upper),
+		Lower:        formatPrice(lower),
+		BandwidthPct: formatPrice(bw),
+		Squeeze:      squeeze,
+	}
+}
+
+// vegas 在 closes 上算 EMA12/144/169 + 趋势判定。
+// 任一 EMA 计算失败（长度不足 169）则返回 nil。
+// Trend：fast > mid > slow → bull；fast < mid < slow → bear；其余 range。
+func vegas(closes []float64) *entity.Vegas {
+	fast, ok1 := emaLast(closes, vegasFast)
+	mid, ok2 := emaLast(closes, vegasMid)
+	slow, ok3 := emaLast(closes, vegasSlow)
+	if !ok1 || !ok2 || !ok3 {
+		return nil
+	}
+	trend := "range"
+	switch {
+	case fast > mid && mid > slow:
+		trend = "bull"
+	case fast < mid && mid < slow:
+		trend = "bear"
+	}
+	return &entity.Vegas{
+		EMA12:  formatPrice(fast),
+		EMA144: formatPrice(mid),
+		EMA169: formatPrice(slow),
+		Trend:  trend,
+	}
+}
--- a/internal/usecase/indicator_test.go
+++ b/internal/usecase/indicator_test.go
@@ -491,7 +491,7 @@ func TestNearestKlineIndex(t *testing.T) {

 func TestCompute_EmptyInputs(t *testing.T) {
 	u := NewIndicatorUsecase()
-	out := u.Compute(nil, nil)
+	out := u.Compute(nil, "1h", nil)
 	require.NotNil(t, out.Support)
 	require.NotNil(t, out.Resistance)
 	require.Empty(t, out.Support)
@@ -499,6 +499,8 @@ func TestCompute_EmptyInputs(t *testing.T) {
 	require.Nil(t, out.RangeHigh)
 	require.Nil(t, out.RangeLow)
 	require.Nil(t, out.LongShortLine)
+	require.NotNil(t, out.Intervals)
+	require.Empty(t, out.Intervals)
 }

 func TestCompute_SmokeWithVShape(t *testing.T) {
@@ -519,10 +521,113 @@ func TestCompute_SmokeWithVShape(t *testing.T) {
 			strconv.FormatFloat(p+0.25, 'f', -1, 64),
 		)
 	}
-	out := u.Compute(klines, nil)
+	out := u.Compute(map[string][]entity.Kline{"1h": klines}, "1h", nil)
 	require.Len(t, out.Support, 1)
 	require.Empty(t, out.Resistance)
 	require.NotNil(t, out.RangeHigh)
 	require.NotNil(t, out.RangeLow)
 	require.Nil(t, out.LongShortLine, "no LSR data → nil")
+	require.Contains(t, out.Intervals, "1h")
+}
+
+// ---- Bollinger / Vegas -------------------------------------------------
+
+// flatCloses 生成 n 根价位恒为 v 的 closes（用于 Squeeze=tight 验证）。
+func flatCloses(n int, v float64) []float64 {
+	out := make([]float64, n)
+	for i := range out {
+		out[i] = v
+	}
+	return out
+}
+
+// ascCloses 生成等差递增 closes：base, base+step, ...
+func ascCloses(n int, base, step float64) []float64 {
+	out := make([]float64, n)
+	for i := range out {
+		out[i] = base + float64(i)*step
+	}
+	return out
+}
+
+func TestBollinger_FlatSeries_Tight(t *testing.T) {
+	bb := bollinger(flatCloses(20, 100))
+	require.NotNil(t, bb)
+	require.Equal(t, "100", bb.Mid)
+	require.Equal(t, "100", bb.Upper)
+	require.Equal(t, "100", bb.Lower)
+	require.Equal(t, "0", bb.BandwidthPct)
+	require.Equal(t, "tight", bb.Squeeze)
+}
+
+func TestBollinger_AscendingSeries_Expanded(t *testing.T) {
+	// 0..29 等差，末 20 根 mid=19.5、σ ≈ 5.77、bw ≈ 118%
+	bb := bollinger(ascCloses(30, 0, 1))
+	require.NotNil(t, bb)
+	require.Equal(t, "expanded", bb.Squeeze)
+	mid, _ := strconv.ParseFloat(bb.Mid, 64)
+	require.InDelta(t, 19.5, mid, 1e-9)
+}
+
+func TestBollinger_InsufficientData(t *testing.T) {
+	require.Nil(t, bollinger(flatCloses(19, 100)))
+	require.Nil(t, bollinger(nil))
+}
+
+func TestVegas_BullishStack(t *testing.T) {
+	// 上升序列 → EMA12 > EMA144 > EMA169，趋势 bull
+	v := vegas(ascCloses(200, 100, 1))
+	require.NotNil(t, v)
+	e12, _ := strconv.ParseFloat(v.EMA12, 64)
+	e144, _ := strconv.ParseFloat(v.EMA144, 64)
+	e169, _ := strconv.ParseFloat(v.EMA169, 64)
+	require.Greater(t, e12, e144)
+	require.Greater(t, e144, e169)
+	require.Equal(t, "bull", v.Trend)
+}
+
+func TestVegas_BearishStack(t *testing.T) {
+	// 下降序列
+	v := vegas(ascCloses(200, 300, -1))
+	require.NotNil(t, v)
+	require.Equal(t, "bear", v.Trend)
+}
+
+func TestVegas_FlatRange(t *testing.T) {
+	// 平盘：三条线相等
+	v := vegas(flatCloses(200, 100))
+	require.NotNil(t, v)
+	require.Equal(t, "range", v.Trend)
+}
+
+func TestVegas_InsufficientData(t *testing.T) {
+	require.Nil(t, vegas(ascCloses(168, 100, 1)))
+}
+
+func TestCompute_IntervalsPopulated(t *testing.T) {
+	u := NewIndicatorUsecase()
+	// 给 1h（25 根） 与 4h（200 根） 喂上升序列
+	mk := func(n int) []entity.Kline {
+		out := make([]entity.Kline, n)
+		for i := 0; i < n; i++ {
+			p := 100 + float64(i)
+			out[i] = mkKline(int64(i),
+				strconv.FormatFloat(p, 'f', -1, 64),
+				strconv.FormatFloat(p+0.5, 'f', -1, 64),
+				strconv.FormatFloat(p, 'f', -1, 64),
+				strconv.FormatFloat(p+0.25, 'f', -1, 64),
+			)
+		}
+		return out
+	}
+	out := u.Compute(map[string][]entity.Kline{
+		"1h": mk(25),
+		"4h": mk(200),
+	}, "1h", nil)
+	require.Contains(t, out.Intervals, "1h")
+	require.Contains(t, out.Intervals, "4h")
+	require.NotNil(t, out.Intervals["1h"].Bollinger, "25 closes 够算 BB")
+	require.Nil(t, out.Intervals["1h"].Vegas, "25 closes 不够算 EMA169")
+	require.NotNil(t, out.Intervals["4h"].Bollinger)
+	require.NotNil(t, out.Intervals["4h"].Vegas)
 }
--- a/internal/usecase/market_context.go
+++ b/internal/usecase/market_context.go
@@ -16,6 +16,9 @@ import (
 var supportedSymbols = map[string]bool{
 	"BTCUSDT":  true,
 	"ETHUSDT":  true,
+	"SOLUSDT":  true,
+	"BNBUSDT":  true,
+	"DOGEUSDT": true,
 }

 var supportedIntervals = []string{"15m", "1h", "4h", "1d", "1w"}
@@ -40,6 +43,7 @@ type MarketContextUsecase struct {
 	lsRepo      LongShortRatioRepository

 	indicator    IndicatorComputer
+	derivSignal  DerivativesSignalComputer

 	log *slog.Logger
 }
@@ -52,6 +56,7 @@ func NewMarketContextUsecase(
 	oiRepo OpenInterestRepository,
 	lsRepo LongShortRatioRepository,
 	indicator IndicatorComputer,
+	derivSignal DerivativesSignalComputer,
 	log *slog.Logger,
 ) *MarketContextUsecase {
 	return &MarketContextUsecase{
@@ -62,6 +67,7 @@ func NewMarketContextUsecase(
 		oiRepo:      oiRepo,
 		lsRepo:      lsRepo,
 		indicator:   indicator,
+		derivSignal: derivSignal,
 		log:         log,
 	}
 }
@@ -167,12 +173,7 @@ func (u *MarketContextUsecase) Build(ctx context.Context, symbol string) (*entit
 		addWarn("top trader position long/short query failed: " + err.Error())
 	}

-	out := &entity.MarketContext{
-		Symbol:      symbol,
-		GeneratedAt: time.Now().UnixMilli(),
-		Snapshot:    snapshot,
-		Klines:      klines,
-		Derivatives: entity.DerivativesBundle{
+	derivBundle := entity.DerivativesBundle{
 		Funding: entity.FundingBundle{
 			Current: currentFund,
 			History: fundingHist,
@@ -186,8 +187,22 @@ func (u *MarketContextUsecase) Build(ctx context.Context, symbol string) (*entit
 			TopTraderPosition: topLS,
 		},
 		TakerBuySellVolume: nil,
-		},
-		Technical: u.indicator.Compute(klines[derivativePeriod], globalLS),
+	}
+	if u.derivSignal != nil {
+		signal, sigWarnings := u.derivSignal.Compute(currentFund, oiHist, globalLS, klines[derivativePeriod])
+		derivBundle.Signal = signal
+		for _, w := range sigWarnings {
+			addWarn(w)
+		}
+	}
+
+	out := &entity.MarketContext{
+		Symbol:      symbol,
+		GeneratedAt: time.Now().UnixMilli(),
+		Snapshot:    snapshot,
+		Klines:      klines,
+		Derivatives: derivBundle,
+		Technical:   u.indicator.Compute(klines, derivativePeriod, globalLS),
 		DataQuality: entity.DataQuality{
 			Source:   "binance",
 			Warnings: warnings,
--- a/internal/usecase/ports.go
+++ b/internal/usecase/ports.go
@@ -58,7 +58,34 @@ type TakerVolumeRepository interface {
 // 过 kline 与 long-short ratio，复用结果即可，二次注入仓库引用会
 // 重复 IO。
 //
+// klinesByInterval 是按周期分组的 K 线 map（每周期一份升序切片）；
+// primaryInterval 指定哪个周期参与 support/resistance/range/longShortLine
+// 的计算（其它周期只参与 Intervals 多周期指标如 Bollinger / Vegas）。
 // 实现可见 internal/usecase/indicator.go。
 type IndicatorComputer interface {
-	Compute(klines []entity.Kline, longShort []entity.LongShortRatio) entity.TechnicalStructure
+	Compute(
+		klinesByInterval map[string][]entity.Kline,
+		primaryInterval string,
+		longShort []entity.LongShortRatio,
+	) entity.TechnicalStructure
+}
+
+// DerivativesSignalComputer 把 funding/OI/LSR 的原始数据翻译成
+// 可读语义（crowded_long、long_building 之类）。
+//
+// 与 IndicatorComputer 一样是纯函数式接口、零 repo 依赖。
+//
+// primaryKlines 是用来给 OI 信号做"价格方向"判定的：OI 在涨时，配合
+// 价格涨 → long_building，价格跌 → short_building（funding 不参与 OI
+// 判定，避免价格下跌但 funding 仍为正时被误判）。
+//
+// 返回 warnings 用来告诉调用方"哪一项数据不够、对应字段为什么留空"，
+// 由调用方合并到 DataQuality.Warnings。signal 整体不可判时返回 nil。
+type DerivativesSignalComputer interface {
+	Compute(
+		currentFunding *entity.FundingRate,
+		oiHistory []entity.OpenInterest,
+		globalLSR []entity.LongShortRatio,
+		primaryKlines []entity.Kline,
+	) (*entity.DerivativesSignal, []string)
 }