feat(market): Phase 1 扩展 — 更多 symbol + Bollinger/Vegas + 衍生品信号

- collector.symbols 与 supportedSymbols 加 SOL/BNB/DOGE，env-default 与 README 同步
- entity 追加 TechnicalStructure.Intervals（每周期 Bollinger + Vegas，omitempty 不破坏既有字段）与 DerivativesBundle.Signal
- 新增纯解析 usecase derivatives_signal.go：fundingBias 绝对阈值、oiSignal 用 P20 baseline + 价格方向（OI up + 价格 up/down → long/short_building，funding 不参与方向）、lsrRegime 绝对阈值；signal 数据不足走 warnings 进 DataQuality
- indicator.go 加 sma/stddev/ema/bollinger/vegas + computeIntervalTechnicals；IndicatorComputer 签名收 klines map
- harness 同步：G12 扩入 derivatives_signal.go（含 Makefile G12.5/6 + ADR-0002 适用范围 + project-map / harness-health 更新）

internal/usecase/ports.go

@@ -58,7 +58,34 @@ type TakerVolumeRepository interface {
 // 过 kline 与 long-short ratio，复用结果即可，二次注入仓库引用会
 // 重复 IO。
 //
+// klinesByInterval 是按周期分组的 K 线 map（每周期一份升序切片）；
+// primaryInterval 指定哪个周期参与 support/resistance/range/longShortLine
+// 的计算（其它周期只参与 Intervals 多周期指标如 Bollinger / Vegas）。
 // 实现可见 internal/usecase/indicator.go。
 type IndicatorComputer interface {
-	Compute(klines []entity.Kline, longShort []entity.LongShortRatio) entity.TechnicalStructure
+	Compute(
+		klinesByInterval map[string][]entity.Kline,
+		primaryInterval string,
+		longShort []entity.LongShortRatio,
+	) entity.TechnicalStructure
+}
+
+// DerivativesSignalComputer 把 funding/OI/LSR 的原始数据翻译成
+// 可读语义（crowded_long、long_building 之类）。
+//
+// 与 IndicatorComputer 一样是纯函数式接口、零 repo 依赖。
+//
+// primaryKlines 是用来给 OI 信号做"价格方向"判定的：OI 在涨时，配合
+// 价格涨 → long_building，价格跌 → short_building（funding 不参与 OI
+// 判定，避免价格下跌但 funding 仍为正时被误判）。
+//
+// 返回 warnings 用来告诉调用方"哪一项数据不够、对应字段为什么留空"，
+// 由调用方合并到 DataQuality.Warnings。signal 整体不可判时返回 nil。
+type DerivativesSignalComputer interface {
+	Compute(
+		currentFunding *entity.FundingRate,
+		oiHistory []entity.OpenInterest,
+		globalLSR []entity.LongShortRatio,
+		primaryKlines []entity.Kline,
+	) (*entity.DerivativesSignal, []string)
 }