feat(market): Phase 1 扩展 — 更多 symbol + Bollinger/Vegas + 衍生品信号
- collector.symbols 与 supportedSymbols 加 SOL/BNB/DOGE，env-default 与 README 同步 - entity 追加 TechnicalStructure.Intervals（每周期 Bollinger + Vegas，omitempty 不破坏既有字段）与 DerivativesBundle.Signal - 新增纯解析 usecase derivatives_signal.go：fundingBias 绝对阈值、oiSignal 用 P20 baseline + 价格方向（OI up + 价格 up/down → long/short_building，funding 不参与方向）、lsrRegime 绝对阈值；signal 数据不足走 warnings 进 DataQuality - indicator.go 加 sma/stddev/ema/bollinger/vegas + computeIntervalTechnicals；IndicatorComputer 签名收 klines map - harness 同步：G12 扩入 derivatives_signal.go（含 Makefile G12.5/6 + ADR-0002 适用范围 + project-map / harness-health 更新）
This commit is contained in:
dela
@@ -4,6 +4,8 @@
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// - Support / Resistance：pivot 局部极值 + 0.3% 价格聚类
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// - RangeHigh / RangeLow：近 N 根 P95(High) / P5(Low) 线性插值
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// - LongShortLine：近 N 根 LSR 穿越 1.0 的价位中位数
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// - Bollinger（per interval）：SMA20 + 2σ
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// - Vegas（per interval）：EMA12/144/169 三线 + 趋势判定
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//
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// 数值边界：本文件内部允许 transient float64，但输出到 entity 前
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// 必须 FormatFloat 转回 string。详见 ai/adr/0002-indicator-numeric-boundary.md
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@@ -38,6 +40,17 @@ const (
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// TechnicalLevel.Source 值
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sourceSupportPivot = "pivot_low"
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sourceResistancePivot = "pivot_high"
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// Bollinger：周期 20、倍数 2、Squeeze 阈值按 BandwidthPct（百分比）
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bbPeriod = 20
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bbStdMult = 2.0
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bbSqueezeTight = 4.0
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bbSqueezeExpanded = 12.0
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// Vegas 通道 EMA 周期
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vegasFast = 12
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vegasMid = 144
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vegasSlow = 169
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)
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// IndicatorUsecase 实现 IndicatorComputer 接口。
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@@ -54,14 +67,18 @@ type pivotPoint struct {
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}
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// Compute 是 IndicatorComputer 的唯一对外方法。
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// klines 必须按 OpenTime 升序排好（KlineRepository.FindRecent 已保证）。
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// klinesByInterval 每个 value 必须按 OpenTime 升序排好（KlineRepository.FindRecent 已保证）。
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// primaryInterval 指定 support/resistance/range/longShortLine 用哪个周期；
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// 其它周期（包括 primary 自己）都会参与 Intervals 里的 Bollinger / Vegas。
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// longShort 同样升序；可能为空。
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func (u *IndicatorUsecase) Compute(
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klines []entity.Kline,
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klinesByInterval map[string][]entity.Kline,
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primaryInterval string,
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longShort []entity.LongShortRatio,
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) entity.TechnicalStructure {
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highs := pivotHighs(klines, pivotLeft, pivotRight)
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lows := pivotLows(klines, pivotLeft, pivotRight)
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primary := klinesByInterval[primaryInterval]
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highs := pivotHighs(primary, pivotLeft, pivotRight)
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lows := pivotLows(primary, pivotLeft, pivotRight)
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resistance := clusterLevels(highs, clusterPctThreshold, sourceResistancePivot)
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support := clusterLevels(lows, clusterPctThreshold, sourceSupportPivot)
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if support == nil {
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@@ -70,17 +87,45 @@ func (u *IndicatorUsecase) Compute(
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if resistance == nil {
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resistance = []entity.TechnicalLevel{}
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}
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hi, lo := rangeHighLow(klines)
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lsLine := longShortCrossings(longShort, klines, longShortCrossKeep)
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hi, lo := rangeHighLow(primary)
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lsLine := longShortCrossings(longShort, primary, longShortCrossKeep)
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intervals := make(map[string]entity.IntervalTechnicals, len(klinesByInterval))
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for iv, ks := range klinesByInterval {
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intervals[iv] = computeIntervalTechnicals(ks)
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}
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return entity.TechnicalStructure{
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Support: support,
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Resistance: resistance,
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RangeHigh: hi,
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RangeLow: lo,
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LongShortLine: lsLine,
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Intervals: intervals,
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}
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}
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// computeIntervalTechnicals 在单周期 K 线上算 Bollinger 与 Vegas。
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// 任一项数据不足则对应字段为 nil。
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func computeIntervalTechnicals(klines []entity.Kline) entity.IntervalTechnicals {
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closes := parseCloses(klines)
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return entity.IntervalTechnicals{
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Bollinger: bollinger(closes),
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Vegas: vegas(closes),
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}
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}
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// parseCloses 提取 close 价位，跳过解析失败的根。
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func parseCloses(klines []entity.Kline) []float64 {
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out := make([]float64, 0, len(klines))
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for _, k := range klines {
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if v, ok := parsePrice(k.Close); ok {
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out = append(out, v)
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}
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}
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return out
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}
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// parsePrice 用 strconv 把 string 价格解析成 float64。
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// 失败（空 / 非数字 / 含空格）返回 ok=false，调用者应跳过该值不 panic。
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// NaN 与 ±Inf 也视为解析失败。
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@@ -377,3 +422,111 @@ func medianFloat(xs []float64) float64 {
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}
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return (xs[n/2-1] + xs[n/2]) / 2
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}
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// sma 计算切片末尾 period 个值的简单移动均值。
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// len < period 返回 ok=false。
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func sma(values []float64, period int) (float64, bool) {
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n := len(values)
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if period <= 0 || n < period {
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return 0, false
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}
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sum := 0.0
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for _, v := range values[n-period:] {
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sum += v
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}
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return sum / float64(period), true
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}
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// stddevPop 计算切片末尾 period 个值相对 mean 的总体标准差（除以 N）。
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// 金融惯例（TradingView / TA-Lib）：布林带用 population stddev，不用 sample。
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func stddevPop(values []float64, period int, mean float64) (float64, bool) {
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n := len(values)
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if period <= 0 || n < period {
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return 0, false
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}
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sumSq := 0.0
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for _, v := range values[n-period:] {
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d := v - mean
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sumSq += d * d
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}
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return math.Sqrt(sumSq / float64(period)), true
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}
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// emaLast 计算时间序列末尾的 EMA(period)。
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// 初值用前 period 根的 SMA（标准做法），之后用 α=2/(period+1) 递推。
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// len < period 返回 ok=false。
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func emaLast(values []float64, period int) (float64, bool) {
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n := len(values)
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if period <= 0 || n < period {
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return 0, false
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}
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seed := 0.0
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for _, v := range values[:period] {
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seed += v
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}
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ema := seed / float64(period)
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if n == period {
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return ema, true
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}
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alpha := 2.0 / float64(period+1)
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for _, v := range values[period:] {
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ema = alpha*v + (1-alpha)*ema
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}
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return ema, true
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}
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// bollinger 在 closes 上算 20 周期、2σ 布林带。
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// 数据不足 bbPeriod 根或 mid 为 0 时返回 nil。
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// Squeeze 按 BandwidthPct（百分比）分档：< 4 tight，> 12 expanded，否则 normal。
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func bollinger(closes []float64) *entity.Bollinger {
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mid, ok := sma(closes, bbPeriod)
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if !ok || mid == 0 {
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return nil
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}
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sd, ok := stddevPop(closes, bbPeriod, mid)
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if !ok {
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return nil
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}
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upper := mid + bbStdMult*sd
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lower := mid - bbStdMult*sd
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bw := (upper - lower) / mid * 100
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squeeze := "normal"
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switch {
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case bw < bbSqueezeTight:
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squeeze = "tight"
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case bw > bbSqueezeExpanded:
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squeeze = "expanded"
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}
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return &entity.Bollinger{
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Mid: formatPrice(mid),
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Upper: formatPrice(upper),
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Lower: formatPrice(lower),
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BandwidthPct: formatPrice(bw),
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Squeeze: squeeze,
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}
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}
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// vegas 在 closes 上算 EMA12/144/169 + 趋势判定。
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// 任一 EMA 计算失败（长度不足 169）则返回 nil。
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// Trend：fast > mid > slow → bull；fast < mid < slow → bear；其余 range。
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func vegas(closes []float64) *entity.Vegas {
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fast, ok1 := emaLast(closes, vegasFast)
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mid, ok2 := emaLast(closes, vegasMid)
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slow, ok3 := emaLast(closes, vegasSlow)
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if !ok1 || !ok2 || !ok3 {
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return nil
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}
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trend := "range"
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switch {
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case fast > mid && mid > slow:
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trend = "bull"
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case fast < mid && mid < slow:
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trend = "bear"
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}
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return &entity.Vegas{
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EMA12: formatPrice(fast),
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EMA144: formatPrice(mid),
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EMA169: formatPrice(slow),
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Trend: trend,
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}
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}
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