feat: 初始化 cryptoHermes 行情网关 v1 MVP + harness 工程文档

Binance USDⓈ-M Futures 行情网关，给上游 Hermes 量化分析引擎提供单一聚合
接口 /v1/market/context（K 线 + funding + OI + 多空比 + taker volume）。
只读公共行情，不下单、不接私钥、不查账户。

## v1 实现范围（Milestone 1-5）

- Clean Architecture 4 层（controller/usecase/repo/entity），接口边界在
  internal/usecase/ports.go
- Binance Futures REST client（K 线 / ticker24h / funding / OI / 多空比
  / taker volume 共 9 个接口），全链路 string 价格避免 float64 精度问题
- TimescaleDB 5 张 hypertable（market_klines / funding_rates /
  open_interest / long_short_ratio / taker_buy_sell_volume），主键含
  时间维度，UpsertMany 幂等
- robfig/cron 定时采集（15m/1h/4h/1d/1w 多周期 K 线 + 衍生品 15 分钟
  落库），未收线 K 线 (close_time > now) 由 mapper/repo 双重过滤
- pkg/httpclient 统一限流（默认 20 req/s, burst 40）+ 重试，避免触发
  Binance 2400 weight/min IP 上限
- /v1/market/context 聚合接口：errgroup 并发拉 snapshot/funding/OI，DB
  K 线不足 200 根回源 Binance 异步补
- cmd/backfill CLI 支持指定 from/to 大段回填（Binance 历史 OI / 多空比
  官方只保留 30 天，必须自己存）
- Docker Compose + Makefile + golang-migrate，本地一键启

技术指标（support/resistance/Vegas/箱体）留待 v2，技术段返回空对象 +
warning 占位。

## Harness 工程文档

- AGENTS.md — AI agent 工作速查（10 个章节）
- ai/project-map.md — 仓库结构、扩展点、控制流
- ai/risk-guardrails.md — G1-G10 守卫规则（每条带可机械验证命令）
- ai/adr/0001-architecture-foundations.md — 9 条架构基础决策
- ai/task-templates.md — 6 种任务契约模板
- ai/harness-health.md — 当前 harness 健康度评估

3 个 grep 守卫已验证通过：controller / usecase 无具体实现依赖，全项目
无私钥/签名字段。

internal/repo/webapi/binance/derivatives.go

@@ -0,0 +1,116 @@
+package binance
+
+import (
+	"context"
+	"net/url"
+	"strconv"
+
+	"cryptoHermes/internal/entity"
+)
+
+func (c *Client) GetCurrentFunding(ctx context.Context, symbol string) (*entity.FundingRate, error) {
+	q := url.Values{}
+	q.Set("symbol", symbol)
+	var dto premiumIndexDTO
+	if err := c.get(ctx, "/fapi/v1/premiumIndex", q, &dto); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	return mapPremiumIndex(&dto), nil
+}
+
+func (c *Client) GetFundingHistory(ctx context.Context, symbol string, limit int) ([]entity.FundingRate, error) {
+	if limit <= 0 {
+		limit = 100
+	}
+	if limit > 1000 {
+		limit = 1000
+	}
+	q := url.Values{}
+	q.Set("symbol", symbol)
+	q.Set("limit", strconv.Itoa(limit))
+	var dto []fundingRateDTO
+	if err := c.get(ctx, "/fapi/v1/fundingRate", q, &dto); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	return mapFundingHistory(dto), nil
+}
+
+func (c *Client) GetCurrentOpenInterest(ctx context.Context, symbol string) (*entity.OpenInterest, error) {
+	q := url.Values{}
+	q.Set("symbol", symbol)
+	var dto openInterestDTO
+	if err := c.get(ctx, "/fapi/v1/openInterest", q, &dto); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	return mapOpenInterest(&dto, "current"), nil
+}
+
+func (c *Client) GetOpenInterestHistory(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.OpenInterest, error) {
+	if limit <= 0 {
+		limit = 30
+	}
+	if limit > 500 {
+		limit = 500
+	}
+	q := url.Values{}
+	q.Set("symbol", symbol)
+	q.Set("period", period)
+	q.Set("limit", strconv.Itoa(limit))
+	var dto []openInterestHistDTO
+	if err := c.get(ctx, "/futures/data/openInterestHist", q, &dto); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	return mapOpenInterestHistory(dto, period), nil
+}
+
+func (c *Client) GetGlobalLongShortRatio(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.LongShortRatio, error) {
+	dto, err := c.fetchLongShort(ctx, "/futures/data/globalLongShortAccountRatio", symbol, period, limit)
+	if err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	return mapLongShort(dto, period, entity.RatioTypeGlobalAccount), nil
+}
+
+func (c *Client) GetTopTraderPositionRatio(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.LongShortRatio, error) {
+	dto, err := c.fetchLongShort(ctx, "/futures/data/topLongShortPositionRatio", symbol, period, limit)
+	if err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	return mapLongShort(dto, period, entity.RatioTypeTopTraderPosition), nil
+}
+
+func (c *Client) fetchLongShort(ctx context.Context, path, symbol, period string, limit int) ([]longShortRatioDTO, error) {
+	if limit <= 0 {
+		limit = 30
+	}
+	if limit > 500 {
+		limit = 500
+	}
+	q := url.Values{}
+	q.Set("symbol", symbol)
+	q.Set("period", period)
+	q.Set("limit", strconv.Itoa(limit))
+	var dto []longShortRatioDTO
+	if err := c.get(ctx, path, q, &dto); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	return dto, nil
+}
+
+func (c *Client) GetTakerBuySellVolume(ctx context.Context, symbol, period string, limit int) ([]entity.TakerBuySellVolume, error) {
+	if limit <= 0 {
+		limit = 30
+	}
+	if limit > 500 {
+		limit = 500
+	}
+	q := url.Values{}
+	q.Set("symbol", symbol)
+	q.Set("period", period)
+	q.Set("limit", strconv.Itoa(limit))
+	var dto []takerVolumeDTO
+	if err := c.get(ctx, "/futures/data/takerlongshortRatio", q, &dto); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	return mapTakerVolume(dto, symbol, period), nil
+}