feat(indicator): per-interval S/R + Range + LSLine + Donchian 箱体（ADR-0003）

按 ADR-0003 把 Support / Resistance / Range / LSLine 从顶层下沉进
IntervalTechnicals，每个周期独立计算；顶层 5 字段保留为 Intervals[primary]
镜像（单一来源，不双写）以维持向后兼容的 JSON shape。

新增 BoxBreak（Donchian 风格，lookback=20 根不含当前根，K 线 < 21 → nil），
落到 IntervalTechnicals.Box。

IndicatorComputer.Compute 签名升级到 longShortByInterval map：
market_context 改为并发拉取 15m/1h/4h/1d 的全局 LSR，1w 不在 Binance LSR
支持列表 → 加 warning lsr_unsupported_interval:1w。

测试：boxBreak 6 个 case（inside/break_up/break_down/insufficient/2 个 parse
失败）+ per-interval Support/Resistance/Range 跨周期断言 + 镜像不变量 +
缺 LSR key → LongShortLine nil。indicator.go 平均覆盖 97.26%（boxBreak 100%）。

internal/usecase/ports.go

@@ -59,14 +59,15 @@ type TakerVolumeRepository interface {
 // 重复 IO。
 //
 // klinesByInterval 是按周期分组的 K 线 map（每周期一份升序切片）；
-// primaryInterval 指定哪个周期参与 support/resistance/range/longShortLine
-// 的计算（其它周期只参与 Intervals 多周期指标如 Bollinger / Vegas）。
+// primaryInterval 决定顶层 TechnicalStructure 镜像哪个周期；所有周期
+// 都会独立填充进 Intervals。longShortByInterval 按周期分组的 LSR map
+// （某周期缺失时，该周期 IntervalTechnicals.LongShortLine 为 nil）。
 // 实现可见 internal/usecase/indicator.go。
 type IndicatorComputer interface {
 	Compute(
 		klinesByInterval map[string][]entity.Kline,
 		primaryInterval string,
-		longShort []entity.LongShortRatio,
+		longShortByInterval map[string][]entity.LongShortRatio,
 	) entity.TechnicalStructure
 }