feat(indicator): per-interval S/R + Range + LSLine + Donchian 箱体（ADR-0003）
按 ADR-0003 把 Support / Resistance / Range / LSLine 从顶层下沉进 IntervalTechnicals，每个周期独立计算；顶层 5 字段保留为 Intervals[primary] 镜像（单一来源，不双写）以维持向后兼容的 JSON shape。 新增 BoxBreak（Donchian 风格，lookback=20 根不含当前根，K 线 < 21 → nil）， 落到 IntervalTechnicals.Box。 IndicatorComputer.Compute 签名升级到 longShortByInterval map： market_context 改为并发拉取 15m/1h/4h/1d 的全局 LSR，1w 不在 Binance LSR 支持列表 → 加 warning lsr_unsupported_interval:1w。 测试：boxBreak 6 个 case（inside/break_up/break_down/insufficient/2 个 parse 失败）+ per-interval Support/Resistance/Range 跨周期断言 + 镜像不变量 + 缺 LSR key → LongShortLine nil。indicator.go 平均覆盖 97.26%（boxBreak 100%）。
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dela
@@ -1,17 +1,21 @@
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// Package usecase: indicator.go 实现技术指标计算（Milestone 6）。
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// Package usecase: indicator.go 实现技术指标计算。
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// 范围（v2 首版）：
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// 范围（v2.x）：每个周期独立产出一组 IntervalTechnicals，包含
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// - Support / Resistance：pivot 局部极值 + 0.3% 价格聚类
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// - RangeHigh / RangeLow：近 N 根 P95(High) / P5(Low) 线性插值
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// - LongShortLine：近 N 根 LSR 穿越 1.0 的价位中位数
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// - Bollinger（per interval）：SMA20 + 2σ
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// - Vegas（per interval）：EMA12/144/169 三线 + 趋势判定
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// - LongShortLine：同周期 LSR 穿越 1.0 的价位中位数（LSR 不可用的周期为 nil）
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// - Bollinger：SMA20 + 2σ
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// - Vegas：EMA12/144/169 三线 + 趋势判定
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// - Box：Donchian 风格 20 根 lookback 箱体突破
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// 顶层 TechnicalStructure.{Support, Resistance, RangeHigh, RangeLow, LongShortLine}
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// 是 Intervals[primaryInterval] 的镜像（向后兼容，详见 ai/adr/0003-*.md）。
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//
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// 数值边界：本文件内部允许 transient float64，但输出到 entity 前
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// 必须 FormatFloat 转回 string。详见 ai/adr/0002-indicator-numeric-boundary.md
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// 与守卫 G12。
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// 算法参数固定为常量；不读取 config——Milestone 6 不引入参数面。
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// 算法参数固定为常量；不读取 config。
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package usecase
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import (
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@@ -51,6 +55,9 @@ const (
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vegasFast = 12
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vegasMid = 144
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vegasSlow = 169
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// Box（Donchian-style）：取最近 boxLookback 根（不含当前根）的 high/low
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boxLookback = 20
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)
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// IndicatorUsecase 实现 IndicatorComputer 接口。
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@@ -68,50 +75,56 @@ type pivotPoint struct {
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// Compute 是 IndicatorComputer 的唯一对外方法。
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// klinesByInterval 每个 value 必须按 OpenTime 升序排好（KlineRepository.FindRecent 已保证）。
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// primaryInterval 指定 support/resistance/range/longShortLine 用哪个周期；
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// 其它周期（包括 primary 自己）都会参与 Intervals 里的 Bollinger / Vegas。
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// longShort 同样升序；可能为空。
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// primaryInterval 决定顶层 TechnicalStructure.{Support, Resistance, Range*, LongShortLine}
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// 镜像哪个周期；所有周期都会独立计算 IntervalTechnicals。
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// longShortByInterval 同样升序；可能整体为 nil 或某个 key 缺失（如 1w，Binance 不支持）。
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func (u *IndicatorUsecase) Compute(
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klinesByInterval map[string][]entity.Kline,
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primaryInterval string,
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longShort []entity.LongShortRatio,
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longShortByInterval map[string][]entity.LongShortRatio,
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) entity.TechnicalStructure {
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primary := klinesByInterval[primaryInterval]
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highs := pivotHighs(primary, pivotLeft, pivotRight)
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lows := pivotLows(primary, pivotLeft, pivotRight)
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resistance := clusterLevels(highs, clusterPctThreshold, sourceResistancePivot)
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support := clusterLevels(lows, clusterPctThreshold, sourceSupportPivot)
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intervals := make(map[string]entity.IntervalTechnicals, len(klinesByInterval))
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for iv, ks := range klinesByInterval {
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intervals[iv] = computeIntervalTechnicals(ks, longShortByInterval[iv])
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}
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// 顶层镜像 primary 周期；缺 primary 时给出空骨架（向后兼容 v2.0 JSON shape）。
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primary := intervals[primaryInterval]
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support := primary.Support
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if support == nil {
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support = []entity.TechnicalLevel{}
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}
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resistance := primary.Resistance
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if resistance == nil {
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resistance = []entity.TechnicalLevel{}
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}
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hi, lo := rangeHighLow(primary)
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lsLine := longShortCrossings(longShort, primary, longShortCrossKeep)
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intervals := make(map[string]entity.IntervalTechnicals, len(klinesByInterval))
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for iv, ks := range klinesByInterval {
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intervals[iv] = computeIntervalTechnicals(ks)
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}
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return entity.TechnicalStructure{
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Support: support,
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Resistance: resistance,
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RangeHigh: hi,
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RangeLow: lo,
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LongShortLine: lsLine,
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RangeHigh: primary.RangeHigh,
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RangeLow: primary.RangeLow,
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LongShortLine: primary.LongShortLine,
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Intervals: intervals,
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}
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}
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// computeIntervalTechnicals 在单周期 K 线上算 Bollinger 与 Vegas。
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// 任一项数据不足则对应字段为 nil。
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func computeIntervalTechnicals(klines []entity.Kline) entity.IntervalTechnicals {
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// computeIntervalTechnicals 在单周期 K 线 + 同周期 LSR 上算所有指标。
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// 任一项数据不足则对应字段为 nil / 空切片。
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func computeIntervalTechnicals(klines []entity.Kline, ls []entity.LongShortRatio) entity.IntervalTechnicals {
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closes := parseCloses(klines)
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highs := pivotHighs(klines, pivotLeft, pivotRight)
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lows := pivotLows(klines, pivotLeft, pivotRight)
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hi, lo := rangeHighLow(klines)
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return entity.IntervalTechnicals{
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Bollinger: bollinger(closes),
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Vegas: vegas(closes),
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Bollinger: bollinger(closes),
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Vegas: vegas(closes),
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Support: clusterLevels(lows, clusterPctThreshold, sourceSupportPivot),
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Resistance: clusterLevels(highs, clusterPctThreshold, sourceResistancePivot),
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RangeHigh: hi,
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RangeLow: lo,
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LongShortLine: longShortCrossings(ls, klines, longShortCrossKeep),
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Box: boxBreak(klines, boxLookback),
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}
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}
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@@ -530,3 +543,46 @@ func vegas(closes []float64) *entity.Vegas {
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Trend: trend,
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}
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}
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// boxBreak 计算 Donchian 风格的箱体突破。
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// 取最近 lookback 根（不含当前根）的 High 最大值与 Low 最小值组成箱体，
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// 用当前根 Close 判断 status：> BoxHigh → break_up；< BoxLow → break_down；其余 inside。
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// 需要 len(klines) >= lookback+1；任一价格解析失败 → nil。
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func boxBreak(klines []entity.Kline, lookback int) *entity.BoxBreak {
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if lookback <= 0 || len(klines) < lookback+1 {
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return nil
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}
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n := len(klines)
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window := klines[n-lookback-1 : n-1]
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hi, lo := math.Inf(-1), math.Inf(1)
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for _, k := range window {
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h, ok1 := parsePrice(k.High)
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l, ok2 := parsePrice(k.Low)
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if !ok1 || !ok2 {
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return nil
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}
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if h > hi {
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hi = h
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}
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if l < lo {
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lo = l
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}
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}
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closeVal, ok := parsePrice(klines[n-1].Close)
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if !ok {
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return nil
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}
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status := "inside"
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switch {
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case closeVal > hi:
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status = "break_up"
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case closeVal < lo:
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status = "break_down"
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}
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return &entity.BoxBreak{
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BoxHigh: formatPrice(hi),
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BoxLow: formatPrice(lo),
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Status: status,
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LookbackBars: strconv.Itoa(lookback),
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}
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}
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Reference in New Issue
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